#71859 - Mon Jul 27 2015 09:06 PM
Перевыставление лимитных заявок
|
writer
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 479
|
В продолжении темы: здесь Скрипт (на API) формирует две лимитные заявки и должен держать их, периодически переставляю, в случае изменения условия. Проблема: после запуска скрипта до момента первого изменения уровня цены для одной из лимиток все нормально. После первого изменения уровня цены, лимитки начинают переставляться каждый пересчет скрипта, генерируя ненужные транзакции. Учитывая маленький таймфрейм, можно гарантированно нарваться на штраф от биржи. Вопрос: это нормальная работа программы или где-то недоработка (со стороны ТСЛаб, или моего кода?) Примерный алгоритм кода (по всем свечам не пробегаюсь, рассматриваю сразу последнюю закрытую свечу):
ISecurityRt secRT = source as ISecurityRt;
LongPos1 = source.Positions.GetLastActiveForSignal("L", tradeCount-1);
ShortPos1 = source.Positions.GetLastActiveForSignal("S", tradeCount-1);
if (LongPos1 == null && ShortPos1 == null) //если нет позиций
{
LongLevel = "расчет уровня для лимитки в лонг";
ShortLevel = "расчет уровня для лимитки в шорт";
if (secRT.HasActiveOrders)
{
foreach (IOrder order in secRT.Orders)
{
if (order.IsActive && order.IsBuy && "условие") LongLevel = order.Price;
if (order.IsActive && order.IsBuy == false && "условие") ShortLevel = order.Price;
}
}
source.Positions.BuyAtPrice(tradeCount, 1, LongLevel, "L"); //ставим лимитку в стакан
source.Positions.SellAtPrice(tradeCount, 1, ShortLevel, "S"); //ставим лимитку в стакан
}
else if (LongPos1 != null) //если есть лонг
{
LongPos1.CloseAtPrice(tradeCount, "уровень для закрытия", "LX");
}
else if (ShortPos1 != null) //если есть шорт
{
ShortPos1.CloseAtPrice(tradeCount, "уровень для закрытия", "SX");
}
|
Наверх
|
|
|
|
#72013 - Sun Aug 02 2015 01:50 PM
Re: Перевыставление лимитных заявок
[Re: Ti_ru]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
если цена заявок не меняется и все равно все время снимается и заново ставится то возможно у вас Алор? Там был косяк с этим и его зафиксили дней уж 10 назад точно. Проверьте что цена заявок у вас не меняется.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#72331 - Mon Aug 17 2015 05:03 PM
Re: Перевыставление лимитных заявок
[Re: ra81]
|
veteran
Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
|
если цена заявок не меняется и все равно все время снимается и заново ставится то возможно у вас Алор? Там был косяк с этим и его зафиксили дней уж 10 назад точно. Проверьте что цена заявок у вас не меняется. нарвался из за это бага на штраф за транзакции, честно так начала раздражать сразу лаба, 500 рублев за пятницу и завтра посмотрю сколько пришлют за понедельник, на момент 12:30 по мск звонил брокеру он сказал у вас уже свыше 5000 транзакций, что делать х....р знает причем в [u] Таблице Заявок не было выставленых снятых заявок[/u], я бы сразу обнаружил!!! Буду писать везде и всюду что бы за этот месяц снизили оплату за тслаб , потому что это не дело, сейчас обновил до последней ночной сборки , и по факту опять будут проблемы с багами. Потому что уже было такое и надоело боротся поэтому откатил,казалось бы, на нормальную версию 1.2.19.0 Уважаемые ТСлбовцы пожалуйста сделайте хорошую версию лабы и не надо больше не чего добавлять.
|
Наверх
|
|
|
|
#72333 - Mon Aug 17 2015 05:44 PM
Re: Перевыставление лимитных заявок
[Re: Stan]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
да. видно было ТОЛЬКО в терминале алора. В тслабе это было невозможно увидеть. Попасть на штраф было легко и непринужденно.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#72339 - Mon Aug 17 2015 09:01 PM
Re: Перевыставление лимитных заявок
[Re: ra81]
|
veteran
Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
|
да. видно было ТОЛЬКО в терминале алора. В тслабе это было невозможно увидеть. Попасть на штраф было легко и непринужденно. РОдион ладно бы, если все это было бы видно в таблице заявок. А там не чего не было
|
Наверх
|
|
|
|
#72443 - Fri Aug 21 2015 08:05 AM
Re: Перевыставление лимитных заявок
[Re: Ti_ru]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
да, появились, но не обновляется таблица заявок при их выставлении, только после перезагрузки всей программы. facepalm
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#75441 - Fri Dec 11 2015 10:02 PM
Re: Перевыставление лимитных заявок
[Re: ra81]
|
stranger
Registered: Tue Oct 16 2012
Записи: 23
Loc: Vidnoe
|
Всем добрый вечер. Может плохо искал, а как сделать перевыставление заявок на кубиках ?
|
Наверх
|
|
|
|
#75443 - Sat Dec 12 2015 07:41 AM
Re: Перевыставление лимитных заявок
[Re: Vadim]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
просто меняйте цену входа и будет переставляться.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#75736 - Wed Jan 06 2016 08:38 PM
Re: Перевыставление лимитных заявок
[Re: ra81]
|
stranger
Registered: Tue Oct 16 2012
Записи: 23
Loc: Vidnoe
|
Т.е. если на каждом пересчете на блок "Открытие позиции лимитной.." будет подаваться: Вход: Источник Условие: 1 Цена: Новая цена, то неисполненная заявка снимется и выставится новая ? А где это можно увидеть, в заявках, в менеджере команд, в логах ?
|
Наверх
|
|
|
|
#75740 - Thu Jan 07 2016 10:41 AM
Re: Перевыставление лимитных заявок
[Re: Stan]
|
stranger
Registered: Tue Oct 16 2012
Записи: 23
Loc: Vidnoe
|
Спасибо за терпение. Просто на моём скрипте не работало.
Сделал простой тестовый скрипт - на нем всё работает. В окне сообщений показывает, что новая заявка. В окне заявок текущая не снимается, а просто меняет свою цену. Всё как надо.
Буду разбираться по частям со своим скриптом.
|
Наверх
|
|
|
|
#75762 - Mon Jan 11 2016 07:46 AM
Re: Перевыставление лимитных заявок
[Re: Vadim]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
для фортса есть понятие смены заявки в одну транзакцию. Старая не снимается а просто заменяется. Другие рынки так не будут. Но суть такая же.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
|
|