а как же ММ.. контроль депо и пр ?)) если скрипт открывает позу как ему захочется...это риск и еще какой....
авто без тормозов.....

вы заблуждаетесь
он открывает позу по чётко заданому алгоритму и ведёт каждую позу отдельно ....

Как не странно, но с трейлами ББ торгуешь хуже, чем просто ...

Вот это мы и проверим в ближайшие недели.А то что мы видим на графиках это прошлое,история.Абсолютно разные вещи.
Скрипты с трейлами если разгонять иногда они весьма бодрые результаты показывают при меньших убытках.

Для хорошей работы скрипта нужно подобрать в первую очередь временной диапазон на котором разгонять и систему торговли индивидуально разумеется.Больше у меня идей нет пока бодрых.Люди на форуме трудятся над без индикаторными скриптами может у них что то доброе выйдет надеюсь.Задача правда сложная и трудоёмкая весьма.
Со мной было подобное в 2003 году,я метесток осваивал столько индикаторов разных перекрутил,пол года потратил.Получился индивидуальный хороший,после обнаружил что это другая интерпретация MACD.Очень удивился и после этого стараюсь работать с готовыми инструментами.

Вообще я запарился уже его один ковырять.Давайте подключайтесь кто нибудь к работе.Нужно смоделировать по истории скрипт ,пройтись.Я за выходные неделю еле прошёл.И записать его поведение что бы сделать анализ риск и профит плюс вычислить матрицу для оптимизации параметров.Матрица-время за которое скрипт оптимизируется 1 день или месяц.Сильно много времени для скрипта мешает работе мало тоже не хватает данных будет тупить и соответственно лосить больше.
Речь идёт о скриптах ФИНАМ и ЕВРОПА.Если у кого нибудь есть лучше варианты выкладывайте будем культивировать если нет то эти нужно затачивать.

to Profit честно говоря не понимаю, как работает Финам, например. Сложно еще разбирать навороты лаборатории.

Готов сотрудничать в этой области. Велкам в личку.

День добрый !
Готов участвовать в проекте.
Определим параметры тестирования и в путь...
По ФИНАМУ попробовал тестирование(все параметры оптимизируются) бумага ГАЗ 5 мин 01 01 2010 - 30 04 2010 - результат 0,00 ( либо минус))

P.S.По по работе ВВ - это тема одновременного открытия и удержания позы......как вариант можно рассматривать, но не активная спекуляция...мое мнение - необходимо быть на одной стороне...( в моменте)))

ФИНАМ лучше на секундных интервалах и на фьючерсе.Если на бумаге то там нужно комиссию другую ставить 3р это много для акции.Может при переносе что то сбилось.У меня там доход на 4дневном графике где то в районе 500р на 1контракте SRU.ЕВРОПА на пятиминутках Сбер 400% годовых с Матрицей от 20,04,2010.

А кто знает, как "перевернуть" скрипт, т.е. создал алгоритм, а он стабильно торгует в минус (постоянно увеличивается величина минуса). Вот думаю, как делать все наоборот?

Сегодня ЕВРОПА +0,81 коп на сбере текущая.Финам -72р SRU.На текущий момент.По ФИНАМУ у меня слетели данные за вчерашний день,по этому не знаю на сколько эта цифра корректна.Вот здесь как раз нужна поддержка.

Вот параметры ЕВРОПЫ.
Первую колонку сравните.

говорю ещё раз
для profit
система (европа)как у вас с несколькими выходами одновременно + тейк профит при ортимизации выдаёт подогнаный результат.
вы тратите своё время и деньги. в реале не будет таких результатов.
прикрутите к обычному HiLo + 1 трэйл.стоп и тэйк профит и вы увидите как скрипт даёт миллионы.
просто для интереса сделайте, и приглядитесь как стопит скрипт , он пропускает стоп который должен исполниться в пользу будущего тэйк профита. заглядывает в будущее и подгоняет...
я уже вам пару месяцев назад об этом говорил

Сделка сегодня в реале прошла.Если после оптимизации сторгуется прибыль хотя бы в течении недели то это хороший результат.Оптимизация была 24,06,
Я ожидаю от этой системы положительные результаты.За неё если честно я вообще не переживаю.1-3 сделки в неделю это не проблема.Даже если и лоси будут.По любому в течении недели больше возьму с рынка.
Если что то у вас есть лучше.Предложите.
Просто у меня другого варианта пока нет лучше чем этот.
А вы моделированием не занимались систем?Это легко проверить рабочая она или нет.

HiLo я прикручивал и к многим другим.Почти все или на месте или с очень маленькой прибылью.Я всё что есть в программе отстроил и наблюдаю как хватает сил и времени.
Единственный этот который даёт устойчивую прибыль и не просаживается ниже заявленного параметра.ВВ.

нет не занимался. расскажите.

НА исторических данных выбираете матрицу на вашем скрипте,оптимизируете по максимуму и прибавляете потом время неделю допустим.Смотрите анализируете.Аналогия торговли 99,99%.

8

Да.Не так то просто европу на виртуальной машине подгрузить а финам вообще не грузится.
Ладно кто успел взять тот успел.
Поехали дальше.

согласен хороший метод

Profit, такой вопрос возник. А какими способами Вы выбираете матрицу? Какие способы вообще существуют кроме научного тыка? Или же это чисто интуитивно делаете? И что Вы понимаете под матрицей? Это определенный промежуток времени двигающийся вместе с котировками?