Проблема следующего характера. Сделал 2 источника на 1 инструмент. На одном только лонги, на другом только шорты. В итоге на исторических данных в сделках каждая сделка дублируется, как приведено на картинках

Видимо как то происходит пересчет под каждый источник, но допусти лонг завязан только на источник 1 а шорт на 2.
Короче не пойму -)

Нашел вот такую тему
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=56969

Возник вопрос. Т.е. в статистике он так и будет показывать, насколько я понял, т.к. собирает информацию с каждого источника, в итоге дубль получается. Но в реальных торгах я так понимаю дублировать он не будет.


А мб кто подскажет, как сделать торговлю на 2 счетах, на 1 толь ко лонги, на другом только шорты, и чтобы статистика была нормальной.

Вариант разделить на 2 скрипта не предлагать, я его знаю -))

Инструмент тот же.
Смысл того, что делаете не ясен.

2 счета, на одном только шорты, на другом только лонги. А скрипт один. Т.е. изначально хотел привязать агент к 2 разным счетам но по одному инструменту

а в чем смысл то?

Я спросил про реализацию, или мне всеми своими тараканами делиться?-)

Вообще суть изначально в чем.
Будет несколько скриптов по одной бумаге, каждый Лонг+Шорт. Модель входа и в шорт и в лонг в каждом скрипте одинаковая, только разные параметры. Дабы не плодить кучу скриптов, хотелось это все сделать компактнее и избежать перекрестных сделок.
Т.е. в каждом скрипте лонги проходят по счету № 1 а шорты по счету № 2. В агенте привязать оба счета к источникам 1 и 2 соотвественно.
Вот впринципе и все.

Нет, наверное такого сделать нельзя в лаборатории.
Не понятно для чего это. Для чего использовать два счета.

Это реализуемо только разделением на 2 скрипта. 1 для счета 1, другой для счета 2.
Либо если нельзя разделить делаете еще один скрипт, куда уже подаете информацию о сигнале с базового скрипта и он уже совершает сделку на основании сигнала на открытие с другого скрипта. Второй явно сложнее вариант.
И кроме этого у вас там есть сделка в 10 00, вряд ли в реале вам дадут такую цену. Учитывайте это

Всем спасибо за ответы, вроде разобрался. Решение - делить на 2 скрипта-). Кстати сделал эксперимент, может кому то пригодиться.

Запустил скрипт с 2 источниками в работу. Тикеры источников одинаковые, в моем случае SBER. Источник 1 привязал к счету 1, и источник 2 соответственно к счету № 2. Скрипт открыл позицию, по алгоритму привязанному к источнику № 2, НО! позу открыл на все равно на счете № 1.
Вот как то так.
Я бы конечно предложил разработчикам взять эту тему на вооружение, мб было бы полезно

Ну во первых я мб ранее не правильно выразился, ну счета, а субсчета если это будет важно-)

По вопросу зачем попытаюсь объяснить еще раз.
Есть 2 скрипта, оба работают на 1 бумаге. Оба скрипта открывают позиции и лонг и шорт. Логика внутри каждого скрипта одинакова и для лонга и для шорта, но разные параметры (например константы).
Суть была в том, что шорт скрипта 2 может перекрыть лонг скрипта 1. А я хотел запустить ну допустим 5 скриптов, все лонги на счете № 1, а все шорты на счете № 2.
Конечно можно разделить каждый скрипт на 2. Можно открыть кучу субсчетов на каждый скрипт. Но если таких скриптов будет не 2, а допустим 5-10. Начинаем плодить счета или скрипты в большом количестве. А было бы гораздо удобнее, если бы скрипт умел открывать разнонаправленные позы по разным счетам.
Я надеюсь так понятнее стало -))

Нет
"все лонги на счете № 1, а все шорты на счете № 2"
Вот именно это для чего? Для чего разделять лонги с шортами?

Потому что Шорт может открыться быстрее чем закроется Лонг, а так не бывает. А проверка открытия противоположной позиции ломает саму логику. Т.е. это будет или пропущенный вход, т.к. уже есть открытая позиция или вход не по локиге входа, а по необходимости закрыть противоположную сделку.

Я незнаю как еще объяснить, буквами видимо сложно-)

От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Что Вы будете в одном скрипте запускать шорт и лонг, что Вы будете на счета разделять, сумма будет та же.

Ну тут вопрос комфорта.
Допустим 5 скриптов.
Как я хотел: 5 скриптов - 2 счета

Как придется:
5 скриптов - 5 счетов
ИЛИ
10 скриптов - 2 счета

Хорошо вопрос следующий.
Для чего тогда в настройках агента можно к каждому источнику привязать свой портфель. Я понимаю что для получения данных о разных бумагах например. Но привязывается не только тикер, но целиком портфель.
Я конечно наверное не догоняю просто. если что не ругайтесь-)

Не путайте это в настройках торгового агента!!!!! А если вы в лабе хотите тестить торговые стратегии то вам придется разделять на 2,3,4,5,6,7,8,....и т.д скрипта это все дело. И при любом раскладе у вас не получится, в пределах одного скрипта, лонги и шорты разделить на разные портфели. Да думаю это и не зачем.

Я не путаю, это настройки торгового агента, так и есть. Поведение скрипта с дублированием сделок одинаково и в лабе и в агенте, проверил. А вот сделки он проводит все равно по первому портфелю (источнику).
Ладно я понял что так как я хотел,не получится. А насчет того что это "не зачем". Ну Вы знаете, Вам не зачем, а нам хотелось бы-)
Тут как говориться каждому свое.

Я еще раз повторюсь разделите скрипт на 2, отдельно лонги отдельно шорты, и не будет у вас дублирования сделок!! Возможно вы в своем алгоритме, в логической части, допустили ошибки отсюда и идет дублирование сделок. Больше не чего не могу сказать не видя ни логики ни самого алгоритма!!!! Я вас прекрасно понимаю зачем вам так делать. Я так делал. Но вы прекрасно должны понимать, если что вы пытаетесь сделать не для срочного рынка, то тут увы комиссия штука наживная для брокеров, но не для вашего счета. Удачных торгов)