Подниму тему про дивергенции. Неважно, про какие индикаторы идёт речь (лично меня интересует гистограмма MACD). Уже неделю пытаюсь решить вопрос с правильно работающим сигналом.
Проблема с "максимумом за" и "минимумом за" в том, что указывая "большой" интервал, скажем, в 50 свечей, мы пропускаем дивергенции, которые формируются дольше, а указывая, допустим, 100 свечей, мы пропускаем уже более "быстрые" фигуры.
Сообразить из кубиков что-то более гибкое у меня пока не вышло, уже думаю смотреть в сторону C#, хотя совсем не программист.
Мне видится, в целом, такая логика построения (для гистограммы MACD, "медвежья" дивергенция):
Проверяем гистограмму MACD. Если гистограмма выше 0, убеждаемся, что сейчас значение ниже, чем на предыдушей свече, и в этом случае ищем на предыдущих свечах сначала чтобы MACD опускалась через 0 в минус, а перед этим должен быть ещё один максимум, который должен быть выше последнего. Если условия выполняются, смотрим, чтобы цены сейчас были выше цен в тот момент (+/- скажем 5 дней).
На картинке показал суть идеи, и заодно причину, по которой "максимум за" со значением 100 здесь не работает. Дивергенция есть, но меньше 100 свечей назад цены были выше, поэтому сигнал не появился.
У кого-нибудь есть идеи по реализации такого механизма с помощью стандартных кубиков?
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Предыдущий топик
К началу