#71736 - Wed Jul 22 2015 08:58 PM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: Stan]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
каждый скрипт может видеть все свои заявки. Сработавшие и отмененные. Считая их можно понимать сколько вы наколбасили. Но только в пределах скрипта.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#71738 - Wed Jul 22 2015 09:37 PM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: ra81]
|
veteran
Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
|
каждый скрипт может видеть все свои заявки. Сработавшие и отмененные. Считая их можно понимать сколько вы наколбасили. Но только в пределах скрипта. Вы правы то есть банально можно посчитать количество баров с того момента когда у нас будут эти заявки выставляться и сниматься, и посчитать количество сделок. Отсюда уже думать О том сколько мы заплатили биржевого и клирингово сбора. И отсюда мы уже будем знать закончить на сегодня выставление заявок или нет!! ТОлько как подсчитать количество сделок??
|
Наверх
|
|
|
|
#71740 - Wed Jul 22 2015 09:44 PM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: ra81]
|
writer
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 479
|
Спасибо, то есть для подсчета лимитных заявок должно быть что-то вроде этого?
ISecurityRt secRT = source as ISecurityRt;
var today = System.DateTime.Today
foreach (IOrder order in secRT.Orders)
if (order.OrderType == TSLab.DataSource.OrderType.Limit && order.Date == today) numOrder += numOrder;
foreach (IOrder order in secRT.CancelledOrders)
if (order.OrderType == TSLab.DataSource.OrderType.Limit && order.Date == today) numCancelledOrder += numCancelledOrder;
Не совсем уверен по поводу типа заявки Limit. Это подразумеваются те заявки, которые для открытия лонга (для шорта наоборот) Positions.BuyIfLess(...), а для закрытия CloseAtProfit(...)?
Отредактировано Ti_ru (Wed Jul 22 2015 09:50 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#71748 - Thu Jul 23 2015 06:49 AM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: Ti_ru]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
да верно все нарисовали. Только лимитки это когда BuyAtPrice/CloseAtPrice. Условные заявки они другим маркируются.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#71763 - Thu Jul 23 2015 06:27 PM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: ra81]
|
veteran
Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
|
да верно все нарисовали. Только лимитки это когда BuyAtPrice/CloseAtPrice. Условные заявки они другим маркируются. Родион дайте ссылку на форум, где вы недавно, показали в какой папке находятся файлы от открытый лабораторий в cs формате!!
|
Наверх
|
|
|
|
#71773 - Fri Jul 24 2015 09:32 AM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: Ti_ru]
|
enthusiast
Registered: Wed Jan 18 2012
Записи: 256
|
По вопросу №3, остается номер только заявки ТсЛаб, реальная биржевая заявка меняется.
Вообще считать транзакции довольно точно можно и не привязываясь к заявкам. Просто по изменениям условий выставления, цены и объема. Сделать счетчик, хранить его в кэше или сделать статическим. Появилось условие на выставление заявки- счетчик ++, исчезло - счетчик ++, изменилась цена... и т.д.
|
Наверх
|
|
|
|
#71774 - Fri Jul 24 2015 10:04 AM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: Kermit]
|
veteran
Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
|
По вопросу №3, остается номер только заявки ТсЛаб, реальная биржевая заявка меняется.
Вообще считать транзакции довольно точно можно и не привязываясь к заявкам. Просто по изменениям условий выставления, цены и объема. Сделать счетчик, хранить его в кэше или сделать статическим. Появилось условие на выставление заявки- счетчик ++, исчезло - счетчик ++, изменилась цена... и т.д. Пробовал получается не то что надо, потому что у лимитки есть только цена, а условие срабатывает крайне редко. и изменение цены тоже не всегда!!!)))))
|
Наверх
|
|
|
|
#71775 - Fri Jul 24 2015 10:18 AM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: Stan]
|
enthusiast
Registered: Wed Jan 18 2012
Записи: 256
|
Не понял что не получается. Всего 3 варианта для заявок - выставление, снятие и мувинг. Если условия не было, а на этом пересчете появилось, то значит заявка выставлена. Если условие было, а на текущем пересчете условие фолс - значит снята. Если значение переменной которая подается как цена заявки изменилась - значит мувинг. Погрешность только если по каким-то причинам реально заявки не выставляются/снимаются. А так вполне рабочая схема. Я ее использовал и использую.
|
Наверх
|
|
|
|
#71777 - Fri Jul 24 2015 10:53 AM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: Kermit]
|
writer
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 479
|
По вопросу №3, остается номер только заявки ТсЛаб, реальная биржевая заявка меняется. А BuyAtPrice/CloseAtPrice это лимитный ордер в стакане или условная заявка у брокера, которая будет отправлена в стакан при достижении заданного уровня? У меня здесь пробел в знаниях
|
Наверх
|
|
|
|
#71778 - Fri Jul 24 2015 10:58 AM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: Ti_ru]
|
enthusiast
Registered: Wed Jan 18 2012
Записи: 256
|
Лимитный ордер, который будет выставлен по указанной цене.
|
Наверх
|
|
|
|
#71781 - Fri Jul 24 2015 11:20 AM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: Ti_ru]
|
enthusiast
Registered: Wed Jan 18 2012
Записи: 256
|
|
Наверх
|
|
|
|
#71788 - Fri Jul 24 2015 12:53 PM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: Ti_ru]
|
enthusiast
Registered: Wed Jan 18 2012
Записи: 256
|
|
Наверх
|
|
|
|
#71789 - Fri Jul 24 2015 01:06 PM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: Kermit]
|
veteran
Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
|
Вот вы же сами написали что заявка сразу выставляется, поэтому нет здесь не какого условия, и цена заявки меняется если меняется числовое значение какое нибудь из формул!!! Поэтому посчитать будет сложно так как порой числовое значение формулы по РТС бывает не по шагу цены!! И тут так как пересчет прошел цена заявки бывает все равно меняется, потому что идет автоматическое округление до ближайшего целого шага цены РТС!!! И много много таких нюансов. Все не буду расписывать. Я пробовал, пытался)), считать по изменению значения формулы, но это тоже не приводило к правильным значениям, соответствующим действительности. Плюс сам факт надо видеть число сделок, для того что бы посчитать биржевой и клиринговые сборы, что бы не нарваться на штраф за превышений транзакций. Вот такие пироги. Поэтому когда у Ti-Ru возник вопрос мне тоже стало интересно. Если есть желание могу скинуть скрин эквити по этому алгори тму с начало контракта РТС- 9,15.
|
Наверх
|
|
|
|
#71791 - Fri Jul 24 2015 01:07 PM
Re: Подсчет количества лимитных заявок и сделок по ним
[Re: Ti_ru]
|
veteran
Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
|
Тогда остается непонятным момент, почему нет ордеров в таблице заявок. Может у меня код кривой? Скорее всего! Потому что у меня все отображалось в таблице заявок!
|
Наверх
|
|
|
|
|
|