Коллеги добрый день!
Прошу небольшой помощи.
Необходимо ограничить скрипту выставление лимитных заявок в стакан, чтобы не получить штраф от биржи. Для этого хочу считать количество лимитных заявок отправленных конкретным скриптом в текущую сессию, а так же количество тех лимитных заявок, которые были исполнены.
Пока на ум приходит только следующее:
1. Для подсчета общего количества лимитных заявок скрипта обращаться к таблице ордеров и считать активные, закрытые, отмененные лимитные заявки с условием, что они были сформированы в текущую сессию (дата заявки == текущей дате).
2. Для подсчета сделок считать исполненные лимитные заявки с условием, что они были сформированы в текущую сессию.
Верно ли это? Или есть более простой способ? И будут ли эти заявки только для данного скрипта или это будут вообще все заявки по данному счету у брокера?

Я тоже присоединяюсь к автору вопроса!!! Меня это давно интересует. Потому что неделя была когда с меня по тихому по 600 рубчиков за денек биржа снимала за транзакции. Где то на форуме выкладывал скрин вроде как с сопутствующим вопросом!! Мне тоже интересно через Апи можно обращаться к Таблице Своих Заявок, там есть все столбцы которые нам нужны это комментарий, активна и выполнена.

каждый скрипт может видеть все свои заявки. Сработавшие и отмененные. Считая их можно понимать сколько вы наколбасили. Но только в пределах скрипта.

Вы правы то есть банально можно посчитать количество баров с того момента когда у нас будут эти заявки выставляться и сниматься, и посчитать количество сделок. Отсюда уже думать О том сколько мы заплатили биржевого и клирингово сбора. И отсюда мы уже будем знать закончить на сегодня выставление заявок или нет!! ТОлько как подсчитать количество сделок??

Спасибо, то есть для подсчета лимитных заявок должно быть что-то вроде этого?



Не совсем уверен по поводу типа заявки Limit. Это подразумеваются те заявки, которые для открытия лонга (для шорта наоборот) Positions.BuyIfLess(...), а для закрытия CloseAtProfit(...)?

да верно все нарисовали. Только лимитки это когда BuyAtPrice/CloseAtPrice. Условные заявки они другим маркируются.

Родион дайте ссылку на форум, где вы недавно, показали в какой папке находятся файлы от открытый лабораторий в cs формате!!

Попробовал запустить в таком виде (поправил BuyIfLess на BuyAtPrice и CloseAtProfit на CloseAtPrice).
1. Переменная numOrder всегда равна 0. Даже если убрать условие по типу и по дате. То есть ордеров в таблице скрипт не видит, хотя они есть (в т.ч. активные)
2. Второй цикл с CancelledOrders вызывает ошибку "Не установлен внешний скрипт"
3. Не совсем понял механизма перестановки лимитных заявок: каждый раз при пересчете скрипта в логе пишет "Заявка ... изменена на заявку по цене ...". При этом заявка не отменяется (номер остается прежний в таблице Заявки") меняется только цена (если она изменилась). Это считается перевыставлением заявки, влияющим на штраф от биржи?
4. Каким образом выставить лимитный ордер в стакан на покупку (ниже рыночной цены) и на продажу (выше рыночной цены)

По вопросу №3, остается номер только заявки ТсЛаб, реальная биржевая заявка меняется.

Вообще считать транзакции довольно точно можно и не привязываясь к заявкам. Просто по изменениям условий выставления, цены и объема. Сделать счетчик, хранить его в кэше или сделать статическим. Появилось условие на выставление заявки- счетчик ++, исчезло - счетчик ++, изменилась цена... и т.д.

Пробовал получается не то что надо, потому что у лимитки есть только цена, а условие срабатывает крайне редко. и изменение цены тоже не всегда!!!)))))

Не понял что не получается.
Всего 3 варианта для заявок - выставление, снятие и мувинг.
Если условия не было, а на этом пересчете появилось, то значит заявка выставлена. Если условие было, а на текущем пересчете условие фолс - значит снята. Если значение переменной которая подается как цена заявки изменилась - значит мувинг. Погрешность только если по каким-то причинам реально заявки не выставляются/снимаются.
А так вполне рабочая схема. Я ее использовал и использую.

А BuyAtPrice/CloseAtPrice это лимитный ордер в стакане или условная заявка у брокера, которая будет отправлена в стакан при достижении заданного уровня? У меня здесь пробел в знаниях

Лимитный ордер, который будет выставлен по указанной цене.

Дак он выставляется в стакан сразу же или только когда цена дойдет до указанного уровня?

Сразу конечно.

Тогда остается непонятным момент, почему нет ордеров в таблице заявок. Может у меня код кривой?

Не знаю. )))

Вот вы же сами написали что заявка сразу выставляется, поэтому нет здесь не какого условия, и цена заявки меняется если меняется числовое значение какое нибудь из формул!!! Поэтому посчитать будет сложно так как порой числовое значение формулы по РТС бывает не по шагу цены!! И тут так как пересчет прошел цена заявки бывает все равно меняется, потому что идет автоматическое округление до ближайшего целого шага цены РТС!!! И много много таких нюансов. Все не буду расписывать. Я пробовал, пытался)), считать по изменению значения формулы, но это тоже не приводило к правильным значениям, соответствующим действительности. Плюс сам факт надо видеть число сделок, для того что бы посчитать биржевой и клиринговые сборы, что бы не нарваться на штраф за превышений транзакций. Вот такие пироги. Поэтому когда у Ti-Ru возник вопрос мне тоже стало интересно. Если есть желание могу скинуть скрин эквити по этому алгори тму с начало контракта РТС- 9,15.

Скорее всего! Потому что у меня все отображалось в таблице заявок!