Спасибо, то есть для подсчета лимитных заявок должно быть что-то вроде этого?

Code:
ISecurityRt secRT = source as ISecurityRt;
var today = System.DateTime.Today
foreach (IOrder order in secRT.Orders)
                if (order.OrderType == TSLab.DataSource.OrderType.Limit && order.Date == today) numOrder += numOrder;
foreach (IOrder order in secRT.CancelledOrders)
                if (order.OrderType == TSLab.DataSource.OrderType.Limit && order.Date == today) numCancelledOrder += numCancelledOrder;


Не совсем уверен по поводу типа заявки Limit. Это подразумеваются те заявки, которые для открытия лонга (для шорта наоборот) Positions.BuyIfLess(...), а для закрытия CloseAtProfit(...)?


Отредактировано Ti_ru (Wed Jul 22 2015 09:50 PM)