Так не бывает, чтобы не было условия. Всегда открытие лимиткой имеет вид


Если количество не меняется, то все управления заявками можно полностью описать значения Условие и Цена. А цену, разумеется,нужно предварительно приводить к шагу цены, тогда и считаться все будет правильно и левых транзакций +/- шаг цены каждый пересчет, из-за того то там в третьем знаке после запятой что-то поменялось.

Вы рассматриваете как код, в коде у вас условие, а я рассматриваю алгоритм в визуальном редакторе!)) Поэтому такие недопонимания возникли у нас))))))

Тогда как его корректно написать, кто знает? Чтобы из таблицы заявок брались корректные данные?

Разобрался на практике
Переменная numOrder всегда равнялась нулю, т.к. я неправильный оператор использовал. Надо ++ вместо +=.
Пришел к выводу, что посчитать количество переставлений заявок таким способом посчитать не получится, т.к. в случае изменения цены заявка в таблице остается прежняя, меняется только ее цена, то есть на биржу мы отправляем в стакан новый ордер, а в таблице ТСЛаб остается прежняя заявка.

Как быть??

Как говорит Kermit - считать количество выставлений новых лимиток, изменений цены и снятие заявок (это будут транзакции, которые учитывает биржа). Все это дело писать либо в кэш (в этом случае данные пропадут при перезапуске программы или ее сбое), либо в файл (в этом случае нам не страшны сбои, но пострадает производительность, не знаю пока насколько).

Почему-то после первого изменения цены в лимитном ордере на открытие позиции при каждом последующем пересчете начинают генерироваться транзакции по изменению текущего лимитного ордера, даже если цена осталась прежней. В логе идет сообщение:
Заявка 238627564 на продажу 5 лотов RIU5 изменена на заявку по цене 85640.

В чем может быть причина (в скрипте используются позиции, а не прямое управление ордерами)

В частности да если вы скрипт писали не через прямое управление то так и будет, у меня в данном случае сделано в визуале все именно так и происходит ДАЖЕ ЕСЛИ ЦЕНА НЕ ПОМЕНЯЛАСЬ ВСЕ РАВНО ИДЕТ ВЫСТАВЛЕНИЕ СНЯТИЕ ОРДЕРА, поэтому именно такую ситуацию выше я и описывал в диалоге с Kermit.

Но ведь это неправильно, зачем генерировать лишние транзакции, если ничего не изменилось. Мне кажется, где-то недоработка в программе. Тем более, что до первого изменения цены в заявке, все нормально. Может кто из специалистов пояснит.

ПС: расчет уровня для выставления новой лимитки обрабатывается с помощью метода RoundPrice, который округляет цену до минимального шага цены текущего инструмента.

эх. надо изучать API. А за метод округление спасибо. У меня где то был такой вариант, но в торги его не пробовал запускать ))))