Спасибо за ответы!

1. Со страйком все ясно, а что касается уровня волатильности, могу я его задать константой или посчитать в формуле и подать конткретную цифру в процентах на вход "Улыбка" блока "Покупка опционов"?
И еще вопрос, автохеджер дельты хеджирует позиции опционов по базовому активу всего портфеля или только позиции конкретного агента?

2. Что касается спреда, это легко ))

Например: набираем "бычий" колл спред в одной серии SI на 59000 и 60000 страйках по цене 300 пунктов.
Соответственно котируем либо покупку по цене лучшего Ask60000 + 300, если данная цена попадает в спред стакана 59000 страйка(т.е. больше лучшего Bid59000), либо котируем продажу по цене лучшего Bid59000-300, если цена попадает в спред стакана 60000 страйка (меньше лучшего Ask60000), либо котируем оба страйка одновременно. И как только одна нога исполняется, вторую моментально берем по лучшей цене в стакане( в разумных пределах конечно)), защита должна стоять от неадекватной цены)
Соответственно должны быть параметры чувствительности при переставлении цен котирования и допустимого проскальзывания в пунктах.

В принципе по такой логике можно набирать и другие комбинации, вот такие мысли.

С уважением!