Ну, это легкое упражнение.

1. Берем скрипт Buy Vola / Sell Vola копируем.
2. Заменяем блок CentralStrike на числовую константу (можно вынести её редактирование на UI)

Теперь новый агент прекрасно будет котировать заданный страйк по заданному уровню волатильности.



Что касается "вертикального спреда" -- это надо разбираться отдельно: как его описать? в каких терминах хотите задавать уровень котирования? как входить в каждую конкретную ногу?

Спасибо за ответы!

1. Со страйком все ясно, а что касается уровня волатильности, могу я его задать константой или посчитать в формуле и подать конткретную цифру в процентах на вход "Улыбка" блока "Покупка опционов"?
И еще вопрос, автохеджер дельты хеджирует позиции опционов по базовому активу всего портфеля или только позиции конкретного агента?

2. Что касается спреда, это легко ))

Например: набираем "бычий" колл спред в одной серии SI на 59000 и 60000 страйках по цене 300 пунктов.
Соответственно котируем либо покупку по цене лучшего Ask60000 + 300, если данная цена попадает в спред стакана 59000 страйка(т.е. больше лучшего Bid59000), либо котируем продажу по цене лучшего Bid59000-300, если цена попадает в спред стакана 60000 страйка (меньше лучшего Ask60000), либо котируем оба страйка одновременно. И как только одна нога исполняется, вторую моментально берем по лучшей цене в стакане( в разумных пределах конечно)), защита должна стоять от неадекватной цены)
Соответственно должны быть параметры чувствительности при переставлении цен котирования и допустимого проскальзывания в пунктах.

В принципе по такой логике можно набирать и другие комбинации, вот такие мысли.

С уважением!

1. Автохеджер работает только с позицией конкретного агента, в котором он находится.



2. "Улыбка" -- это не число, поэтому подать туда число нельзя.

Если Вам настолько хочется использовать (неправильную) модель Б-Ш, нужно создать улыбку для этой модели.
У нас для этого есть аж 2 блока:
А. Black-Scholes Const (Константа по Блеку-Шолзу)
Б. Black-Scholes 'Smile' ('Улыбка' Блека-Шолза)

Блок А совсем простой -- уровень волатильности задаётся его параметром. Всё.

Блок Б похитрее -- он принимает уровень волатильности именно в качестве числа на вход блока. То есть мы можем, например, на лету мерять HV и подавать эту динамическую величину измеренной волатильности на вход этого блока.



3. Для набора конкретной комбинации идеологически правильно написать соответствующие специализированные блоки котирования. Но их миллион вообще-то всяких разных и особого смысла это делать мы пока что не видим.

В текущем наборе блоков можно попытаться описать всю эту логику котирования непосредственно на блоках. То есть в скрипт Sell Vola добавляем правило нахождения второго страйка и блок Buy Vola для покупки второй ноги.

Самая нетривиальная часть будет разобраться с управляющим сигналом Permission (их будет 2 штуки).

В любом случае такой скрипт нельзя считать "более простым" по сравнению с предложенными примерами.

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста где можно брать исторические текстовые данные по опционам?

нигде пока что нет возможности у опциона выбрать исторические данные. только онлайн

С вот, этим не совсем понятно. искал числовую константу не нашел, и что значит вынести её редактирование на UI?

P.S. НЕ меняется Централ страйк

И еще, подскажите, как вы вставляете картинки, что их видно?

=И еще, подскажите, как вы вставляете картинки, что их видно?

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=121#Post121

Добрый день!

Маленький вопрос.
Когда мы запускаем несколько агентов в варианте - исходный файл (скрипт) один и тот же, а к примеру настройки разные, как надо переименовывать их?

Обязательно делать копии файлов с разными именами или можно ограничиться разными торговыми именами в окошке "Настройка агента" при одном и том же исходном файле скрипта?

Добрый день.
достаточно поменять торговое имя

Надо четко помнить, что если потом будет изменен сам скрипт, то одновременно изменятся все агенты на его базе. Если это по какой-то причине неприемлемо, рекомендую тогда делать копию скрипта и менять уже её.

Например, если Вы хотите поменять таймфрейм на S10 или как-то поправить логику выбора страйка.

Спасибо, существенный комментарий... будем учитывать.

Спасибо

На сайте "mfd.ru" далее "Котировки" далее "Экспорт в MetaStock" есть вся история опционов по любым инструментам.
Всё в tslab грузится без проблем.
P.S
По опыту при скачивании нужно в фильтре указать в поле
Поле "Формат" - Каждый тикер в отдельном файле
Поле "Разделитель полей" - Запятая
И главное правильно укажите поле - "интервал"
https://mfd.ru/export/

На сайте "mfd.ru" далее "Котировки" далее "Экспорт в MetaStock" есть вся история опционов по любым инструментам.
Всё в tslab грузится без проблем.
P.S
По опыту при скачивании нужно в фильтре указать в поле
Поле "Формат" - Каждый тикер в отдельном файле
Поле "Разделитель полей" - Запятая
И главное правильно укажите поле - "интервал"
https://mfd.ru/export/

Спасибо за ссылку.
Не знал про неё.

Что касается истории опционов -- это всё замечательно.
Дальше-то что?
Имеются определенные внутренние идеологические противоречия
в самой идеи тестирования опционов на истории.

Делать "абы как" и потом сто раз переделывать желания нет.
Нужно сразу всё грамотно продумать и реализовать.

Подскажите как лучше собирать-разбирать бабочку? Если середину купить через BuyVola, а края продать через доску или Real Trading то выйдут разные профили, хотелось бы единый. Или все через RealTrading мучать ?

Добрый день всем!

Рад, что форум опять ожил, а то было не совсем приятное затишье. Позвольте принять участие в обсуждении данной темы.

1. "...Внутренние идеологические противоречия в самой идее тестирования опционов на истории..."

Дело здесь даже не в опционах (не в инструменте), а в проверке и отладке алгоритма, в сопряжении работы разных частей скрипта. Есть параметры, которые надо настроить.
Если я их изменил, то как проверить результат? Как проверить влияние того или иного параметра? - надо пройтись по ТЕМ ЖЕ САМЫМ ДАННЫМ, по которым был предыдущий "проход" - вот вам и история выплывает.

2. Хорошо, что появился коллега, желающий собрать "бабочку". У меня более простой вариант - собрать "Стрэддл" (Put + Фьючерс).

Но что толку - собрал, запустил. За отсутствием истории, запустил три штуки с разными параметрами (бывало и по 5...7 агентов).
Они работают - а сравнить результаты НЕ МОГУ. Не могу увидеть текущий доход/убыток. Нет соответствующих блоков, что бы построить временной график текущего профита... А, соответственно, и визуализировать работу агента.

Как видите, без "истории" трудно и медленно..., но все же можно обходиться. А без текущих результатов работы агента - НЕТ.

Поэтому образовался простой, сижу и смотрю монитор. А что делать далее - не понятно.
Скоро нас будет больше, когда коллега соберет "бабочку"...

Если нужен единый профиль, то варианта 2:

• Всё делать через один агент (Real trading или через Доску Опционов)
• Совсем сложный, но рабочий вариант -- шаманить с названиями агентов, чередуя Buy Vola и Sell Vola

Cамый эффективный вариант -- воспользоваться новым механизмом котирования,
который сейчас доступен в Доске Опционов начиная с версии ТСЛаб 2.0.5.0 (новогодняя).

Вы, наверное, обратили внимание, что в этом релизе у Доски появились 2 новых панели:
Visual settings и Quote settings.

Так вот.
С помощью "Quote settings" можно поставить задачу одновременной покупки заданного страйка на 3% ниже рынка
и продажи двух соседних страйков на 3% выше рынка.

Попробуйте выставить там параметр "Количество" равный +/- 10 лотов и параметр "Сдвиг" +/- 3%.
Вы увидите, что при ненулевом Qty будет появляться ещё одна улыбка (бежевая).
Это указатель на то, куда мы сейчас потенциально можем поставить котировку.

Далее, через выпадающий список выбираете конкретный страйк
и нажимаете кнопку "Start" == "Начать".

В зависимости от знака Qty на графике улыбки появится горизонтальная рисочка, указывающая положение Вашей котировки.

ТСЛаб будет автоматически перевыставлять заявку до тех пор, пока не будет исполнен указанный объём
или Вы сами не отмените задачу котирования.

Котирование происходит в терминах "на ххх% относительно рыночной улыбки".

Поэтому если рыночная улыбка будет сама по себе подниматься -- Ваши заявки тоже поднимутся вместе с ней.

Это первый публичный релиз данного типа котирования.
Мы надеемся, что после соответствующих доработок и окончательной отладки он будет исключительно полезен.

ПС На картинке показан пример того, как я поставил одновременно 3 заявки на котирование и пытаюсь сформировать бабочку.

С Праздниками!
Оптом поздравляю с Рождеством и Новым Годом!


Есть вопросы -- есть активность на форуме.
Нет Ваших вопросов и предложений -- значит всё понятно.



Мы уже обсуждали это.
Да, тестирование на истории в перспективе появится.
Особенно, если опционы под соусом ТСЛаб будут Вами (клиентами) востребованы.

Ещё раз повторю:
делать "абы как" только чтобы как-то сравнивать старый скрипт и новый скрипт, а потом ещё раз
переделывать уже "по-нормальному" -- удовольствия никакого.
Это Вас же самих будет сбивать (типа, сначала было такое тестирование, а потом стало другое).

Мы зато сделали вазможность выставить "лимитную" котировку в терминах волатильности.
Смотрите мой ответ господину hell0men в предыдущем посте.

Очевидно следующий шаг -- доотладить этот механизм и внедрить его в торговые скрипты,
чтобы даже самый тупой робот "Buy vola" или "Real trading"
смог формировать позиции любой степени сложности не "по рынку", а "по-умному".


Блок "Profit ATM (IntSer)" = "Профит на деньгах (IntSer)".
Передаёте в него профиль позиции.
Выход является обычным индикатором.
Можно отобразить на обычном линейном графике "Chart pane".
Мне понравилось рисовать его в виде гистограммы с раскраской в зависимости от знака.

ПС Специально для Вас в следующей версии скрипта Buy Vola и Real trading добавлю гистограмму профита позиции.

Шибко сложный механизм. Пожелание чтобы выглядело так: таблица. В таблице пишем страйк такой-то, опцион кол/пут, кол-во +/- Х. Сколько опционов, столько строк. Если надо, добавляем строку. Строки строятся в профиль позиции в реальном времени. Если профиль нас устроил, нажимаем Старт и позиция набирается по табличке синхронно. При возможности позиции собираются в пакет с дельтой около нуля, если это возможно и вся поза делится на количество таких пакетов, их кидает постепенно в стакан чтобы получить приемлемую цену ну и ГО тратить равномерно.

То есть табличка
1 Call 70000 +10
2 Put 70000 +10
3 Call 85000 -10
4 Put 55000 -10

Получаем 10 пакетов по 1 лоту каждого. Ну и отправляем "в печать" по 1 лоту в 4 стакана. Исполнилось все 4, следующий. Разбирать так же, только знаки меняешь.
Вот это было бы круто!

Если у меня видение, отличное от вашего, прошу записать видео как в вашем варианте набрать бабочку В течение месяца понадобится подобная вещь на боевом роботе. Или пока не рекомендуете на боевом ставить на депо в пару сот тысяч на бете?