Такая мне мысль пришла.
Допустим, есть алгоритм, который использует некий индикатор с параметром Период.
Период стабилизации индикатора = 5 * Период.
Т.е. торговать можно только по прошествии пяти периодов, при этом, котировки за эти пять периодов, должны быть корректными.
Когда гоняем МТС на тесте с котировками склеенного фьючерса полученными с ФИНАМ, то тут вопросов нет.
А вот когда торгуем на реале, то котировки фьючерса до начала его «активного» обращения будут рваными.
Допустим, фьючерс RTS-6.15 оканчивает обращения 15 июня, мы 15 июня хотим начат торговать фьючерс RTS-9.15.
Фьючерс RTS-9.15 к 15 июня недостаточно ликвидный и имеет историю из рванных свечей. Если запускать МТС, то индикатор будет рассчитан по пяти Периодам некорректных котировок, и индикатор сам будет иметь значения, которым нельзя доверять.
Логичным представляется вариант, когда индикатор до 15 июня берет котировки фьючерса RTS-6.15 (или склеенного с ФИНАМа), а после 15 июня уже RTS-9.15.
Как такое можно реализовать в TSLab?
Может можно как-то Источник настроить?
Предыдущий топик
К началу