Такая мне мысль пришла.

Допустим, есть алгоритм, который использует некий индикатор с параметром Период.

Период стабилизации индикатора = 5 * Период.

Т.е. торговать можно только по прошествии пяти периодов, при этом, котировки за эти пять периодов, должны быть корректными.

Когда гоняем МТС на тесте с котировками склеенного фьючерса полученными с ФИНАМ, то тут вопросов нет.

А вот когда торгуем на реале, то котировки фьючерса до начала его «активного» обращения будут рваными.

Допустим, фьючерс RTS-6.15 оканчивает обращения 15 июня, мы 15 июня хотим начат торговать фьючерс RTS-9.15.

Фьючерс RTS-9.15 к 15 июня недостаточно ликвидный и имеет историю из рванных свечей. Если запускать МТС, то индикатор будет рассчитан по пяти Периодам некорректных котировок, и индикатор сам будет иметь значения, которым нельзя доверять.

Логичным представляется вариант, когда индикатор до 15 июня берет котировки фьючерса RTS-6.15 (или склеенного с ФИНАМа), а после 15 июня уже RTS-9.15.

Как такое можно реализовать в TSLab?
Может можно как-то Источник настроить?