По поводу времени оптимизации ( начало - конец) для запуска скрипта в форвардный тест ( Пардо - молодец:)) и понимания. что скрипт дает сбой и начинает сливать депо:
1.Почти все что есть на данном сайте оптимизировал с 01 01 2010 по текущий момент ( май июнь с.г.) ( тайм фрейм - 5 мин, 30, мин, 1 час).
2.Ставим на форфардный тест - и моделируем торговлю.Понимание того, что скрипт начинает сливать депо - по медиане.Как только величина профита уходит ниже медианы - сигнал внимание!!! ( правда зависит и от самого скрипта, некоторые даже при уходе профита ниже медианы, затем уходят опять в профит).
2.По 5 мин. время торговли ( форвардного теста) 5-7 дней, по 30 мин - до 12-15 дней, 1 час - 20-25.
Сечас в реале на депо крутятся скрипты с 16 06 2010 - пока в плюсе....
Если у кого имеются идеи по поводу автоматизации и научного определения метода времени "жизни" скрипта ( до очередной оптимизации) - буду рад услышать.
Все данные получены исключительно практическим методом))).
Конечно, хотелось бы прикрутить некую матрицу.......