Здравствуйте.
Возникла проблема следующего характера:
Используя TsLab API, пытаюсь выставить условную заявку при помощи функции SellIfLess
В лаборатории все работает исправно.
Запускаю агент на тестовом счете финама и получаю следующую картину:
17:18:56.22 200 Агент 'PositionTest5':235532468:[Портфель2]:Заявка 235532468 на продажу 1 лот GAZP по цене 146,85 принята. Команда выполнена за 96 мс.

На следующем пересчете, если условная заявка сработала, то от брокера я получаю следующий ответ:

17:19:31.12 202 Агент 'PositionTest5':235532468:[Портфель2]:Заявка 235532468 на продажу 1 лот GAZP по цене 146,85 снята.
17:19:31.12 206 Агент 'PositionTest5':235532468:[Портфель2]:Отклонено Брокером : Минимальная цена продажи на данный момент - 132.12

При это текущая цена была в районе 146

Подскажите, пожалуйста, как можно решить данный вопрос?

С уважением, Артем.

а в чем вопрос? Вроде всё четко пишет сервер брокера.

То есть правильно ли я понимаю ход событий:

Я выставляю в своем роботе "Плохие заявки по рынку" и ставлю проскальзывание, равное 5% + 10 шагов от цены.

Когда цена доходит до 146,85 я выставляю заявку на продажу и готов продать 1 лот по цене не меньше чем
146,85 - 146,85 * 0.05 - 10 * шаг цены = 139,40

Но в данный момент никто по цене выше 132,12 не хочет покупать и поэтому мне брокер снимает заявку?

просто за планки попадаете. 5% попробуйте сменить на 1%

То есть, если я ставлю 10% проскальзывания, то цена выходит за планку ниже 132.12 и поэтому брокер на меня "ругается", я правильно понимаю?

ругается биржа, брокер транслирует.

У вас слишком большое проскальзывание. Результирующая цена заявки оказывается за границами диапазона движения фьючерса (смотрите спецификацию фьючерса на сайте биржи).
И в этом большой недочет тслаба. Проблема в том, что никогда нельзя быть уверенным на 100%, сработает ли твой стоп. Потому что даже если выставить небольшое проскальзывание например 200 пунктов, а цена уже находится на расстоянии 100 пунктов от планки, то стоп не сработает или не примется брокером.
Поэтому всегда дилемма: выставишь слишком малое проскальзывание - оно не защитит от резкого изменения цены и стоп не исполнится. Выставишь слишком большое - тоже стоп не сработает.

это скорее проблема финама. заявку он исполняет.

это проблема разработчиков. иначе надо весь день сидеть у программы и менять проскальзывание в роботе.
цена подошла к планке на 500пп - ой, надо поменять проскальзывание на 500. Отошла на 700, ой, теперь увеличим до 700. И так весь день.
а ларчик просто открывается - надо сделать чтобы стопы работали или по маркету или по старому варианту с проскальзыванием, если кто-то это использует.

скорее разработчиков скриптов. что мешает планки завести в скрипт?

заявку исполняет брокер. Он не учитывает ваше проскальзывание. Возможно вы хотите чтобы тслаб переписывал ваше проскальзывание на допустимое, тогда может случиться ситуация когда оно будет равно 0 а потом после планки цена ваша не исполнится и виноват будет опять тслаб. Наиболее правильно, чтобы брокер такую заявку обрабатывал с учетом планок. Ну или ставьте проскальзывание в момент подачи приказа с учетом планок. Вот вам и решение.

Ну и может быть для финама вам поможет опция http://www.pixic.ru/i/f0N0r8R3Q8R4X990.png
Если вы о ней не знали.

да, я о ней не знал. То что нужно!!! Спасибо

Эммм. Вот только эта галка для срочки или для основного сектора? Потому что если говорим о срочном рынке, то "по рынку" там - условное понятие. Это я к тому, не возникнет ли ошибка как на опционах, когда выходит сообщение "заявки по рынку не поддерживаются" или как-то похоже.
А завести планки в скрипт, конечно, можно. Но это только для АПИшников. Именно так я и решаю эту проблему. А для кубиковых скриптов приходится молиться.
Если галка "условные по рынку" работает именно так, как я думаю , т.е. : при выставлении стоп ордера определяем планку, рассчитываем расстояние Delta до планки и автоматически выставляем в стоп ордер проскальзывание Delta, то это именно то решение, на которое я надеялся.
А если говорить про брокера, что он сам должен при выходе за планку уменьшать проскальзывание - это некорректно. Получается прецедент, что брокер по своему усмотрению будет менять ваши ордера. А это недопустимо из принципиальных соображений. Корректность своих ордеров должен проверять пользователь, а не брокер. Поэтому никакой брокер не возьмется уменьшать проскальзывание в вашей заявке до допустимого, если вы выставили слишком большое.
Ну а если говорить о ситуации, когда выставляется стоп далеко за планки (т.е. проскальзывание рассчитать не получится, т.к. оно =0 или отрицательно), то да, непонятно что делать. Но такая ситуация, имхо, возникает намного реже. Т.е. в большинстве слуаев люди выставляют стопы внутри диапазона движения фьюча.