Добрый день!
Подскажите, как можно протестировать систему на портфеле, например из 5 бумаг?

В данный момент никак. Как показывает практика каждый скрипт имеет свои оптимальные параметры оптимизации по каждой бумаге. Каждая бумага имеет свой характер поведения.
Тут можно возразить, что имеет место подгонка, но это уже другой религиозный вопрос робото-торговли.

Возможно в будущем, мы сделаем это портфельное тестирование, если вы сможете обьяснить зачем ?

Хотел оценить влияние различных стратегий управления капиталом при использование одной стратегии (при неизменных параметрах) для нескольких бумаг.

Уважаемый andy, попытаюсь: всё это имеет место при стандартном подходе к торговле, по крайней мере в моём понимании и по-моему мнению робот не должен ограничиваться только тем что помогать чел-ку молотить сотню другую сделок в минуту пытаяь что то выудить из торгового шума на "наносекундных" таймфреймах, подход в который я сейчас пытаюсь вникнуть и понять как его переложить в ТСЛаб не имеет ничего общего с различниыми адаптивно-экспо-скользящими средними-канальноболинджеровытекающими аллигаторно-осциляторно-трендовыми индюками,с фрактально-нейронно-генетическо аттракторными формациями,-фибо-ганно, элиотто-теорией, квазистационарно временными рядами и вейвлето-гильберто-(простите за выражение)хуанго-емпирическо цифрофильтровой спектральной плотности мощности, и прочей реальнонеактуальностью в будущем периоде :-))) ,как раз подразумевает N-ное количество инструментов, и для того чтобы понять потенциал этого подхода нужно тестировать портфель - получается замкнутый круг. Я не хотел бы приводить какую то конкретику, т.к. сам не всё до конца ещё для себя уяснил и не понял есть тут "зерно" или нет((одно уяснил что нужно тестировать портфель, и покажут только тесты) и не хотел бы выглядеть голословным, могу только процитировать некие посты , при чём так же без какой либо конкретики, т.к. автор видимо не имеет желания распространяться, подобные подходы в книжках не печатают, я по крайней мере не встречал, определения и инструменты ТС:
"Вероятность любого события, может быть предсказана с относительной точностью, но то что это случится, можно принимать, как абсолютную закономерность;
-управляемый фактор времени наступления ожидаемого события
-начальная точка, которая является производной от полученного результата первого цикла системы"....ну и другие однотипные крылатомалопонятные выражения, ===я это "интертрепировал" таким образом: При увеличении количества подсистем, объединённых в общую систему, последняя стремится к равновесному состоянию. Вероятность состояния обратно пропорциональна удалению от равновесия. Теперь ближе к земле:
-Пытался протестировать фьюч.РТС с дробным количеством контрактов(0,6), дабы привести пункты в рубли, конечно не вышло, возможно ли поменять тип данных либо ещё что то чтобы вводилось дробное количество контрактов, тогда портфель фючерсов можно приводить в денежный вид, т.е. каждые пункты каждого фьючерса в одну еденицу выражения и таким образом тестировать портфель, хотя бы пока такое возможно реализовать?

===Почему дробное, казалось бы ввести соотношение контрактов и это решит проблему, но не могу понять почему - в скрипте в котором я меняю 1 контракт например на 2,5 10 и т.д. меняется количество сделок

Я вас понял. ТА отводим в строну и в игру вступает ММ.

Но опять же исходя из опыта, чуда нет, с ликвидностью на нашем рынке большая проблема.
И приходиться понимать, что веса той или иной бумаги, необходимо выставлять в соответствии с реальными обьемами той или иной бумаги в месяц.

Мне кажется такой вид прежде всего тестирования будет востребован. Попытаюсь объяснить на своем примере ... тестировал свою ТС на марж. бумагах. потратил кучу времени на то что бы менять каждый раз бумагу ... записать необходимые показатели по каждой бумаге в эксель ... отобрать реально интересные бумаги из этих показателей по ТС ... прикинуть уже на отобранных бумагах среднюю годовую доходность за период, макс. просадку сравнение со сратегией купил и держи .... потом разбить на более мелкие периоды и посмотреть как сильно колеблются показатели по сравнению со средней по бумаге, потом другие показатели тойже ТС и так несколько раз .... и самое главное это то что я не смогу сделать - сводный график доходности по выбранному портфелю с выбранной ТС и весом бумаг в портфеле))) большую часть из этого я уже как то говорил на одном из семинаров где было интерактивное общение с вами. Все это занимает очень много времени ... если бы была возможность сделать это в автоматическом режиме хотя бы на половину - было бы просто здорово!

Описанная Вами функциональность вообще говоря вещь несколько более широкая чем портфельное тестирование.

И я почти готов дать голову на отсечение, что как только появится примитивное портфельное тестирование и Вы и масса других пользователей тут же попросит длинный список дополнительных инструментов таких как динамическая балансировка портфеля при помощи специальных скриптов, рассчет целого ряда показателей таких как коэффициенты корреляции "на лету" и так далее.

Мы и сами думаем над этим компонентом, и думаем уже достаточно давно.

Сейчас мы не будем давать обещаний, и озвучивать сроки поскольку надо доработать массу ключевых базовых вещей, но приоритет данного компонента достаточно высок, так что надеюсь однажды порадуем вас и всех остальных такой функциональностью.

))))) Не считайте оскорблением или наглостью. Мне кажется вам уже удалось очень многое ... просто как кто то мне сказал из разработчиков или представителей ТС Лаб ... "если будет спрос ..." мне кажется спрос на такую опцию будет высок - его просто нужно замерить))) Удачи!

Скажите пожалуйста, когда и в какой версии будет реализовано портфельное тестирование? Пока приходится пользоваться для этого другим ПО. Я спрашиваю для того чтобы спланировать использовать TSLab или нет. Отсутствие портфельного тестирования обесценивает эту программу перед Велсом.

обесценивает - это слишком громко сказано. Но есть недостатки некоторые . Ну и плюсы тоже.

Скорость тестов на истории и наличие VolumeProfile (отвратительно отображает график, но хоть так) - для меня плюсы. А батальон минусов на мой взгляд возглавляет отсутствие портфельного тестирования.

Хотелось бы услышать ответ разработчиков. Будет ли портфельное тестирование и когда? Может в версии 2.0?

В 2.0 сразу не будет. Но будет. Такой ответ они давали.

Сейчас только через распределение "насильно", через сому конструкцию, все соединить в 1 и все распределить между всеми, а там уже можно и распределять кому и сколько. если по 2-ке то судя по текущему состоянию не думаю что будет скоро.

Странная позиция, все просят уже годами, у почти всех конкурентов есть портфельное тестирование, а тут нам объясняют что это никому не нужно и как это сложно. Ну так не делайте всё сразу, сделайте хоть в примитивном виде сначала хоть что-то, уже будет польза, и если честно, не вижу тут ничего сложного, вёдь грёбаные опционы сделали-же.

Я не разработчик, поэтому не валите на них . Это мое личное мнение никак не связанное с мнением команды ТСЛаб. Но я выше ответил что БУДЕТ, но не сразу. Будет в 2.0. Это они уже такую информацию выдали.

Короче, продолжаем писать костыли. Наверное сделаю себе отдельную софтину для этого и возможность портировать туда свои алгоритмы на C#. Второй вариант - портировать всё на Велс.

Frend, респект тебе за рецепт. Хоть что-то.

Давайте будем честны с собой! если используете тслаб в таком виде как он есть, значит он вам нужен! говорить о том что напищите тестер сами или сделаете через велфлаб, это личное право каждого, но зачем кидать камни в огороды. портфельное тестирование, да очень приятное пожелание, но я к примеру хочу чтобы в программе появлися функциональны стакан в стиле Dom, а Родион мечтает о полном функционале матлаба, а кто то хочет с помощью тслаба реализовывать нейронные сети и тд! одного желания не всегда достаточно! Для того чтобы сделать тестера необходимо либо время у программистов, либо еще один дополнительный программист, и по хорошему если кто то очень желает в софте увидеть определенный функционал, то он может принести к примеру 1 000 000 рубчиков и обозначить свои цели.
Это лишь мое мнение со стороны)) ни опционы ни какие то другие плюшки я не считаю приоритетными. Но если я такое скажу опытному опционному трейдеру то он может на меня смотреть как на дебила и будет прав.
В данный момент получить тестирование на нескольких скриптах возможно методом собрать все в один скрипт, в 2.0 помоему уже можно ссылаться на даынне другого скрипта и возможно это чуть удобнее будет сделать. Да это не проблема невозможности это проблема в удобстве. и по мере развития и такое удобство тоже добавится. а чтобы оценить обьективно развитие софта, достаточно сравнить версии 1.1, 1.2 и 2.0
Надеюсь никого не обидел))

Да не хорошо сказал . Тока Матлаб я не хочу :)).
Евгению пожелаем успехов в написании всего и вся