Здравствуйте!

Предлагаю сделать в TSLab учет проскальзывания в виде отдельной строки во вкладке "Результаты". Мы знаем теоретическую цену входа в позицию (по открытию свечи, или на пробой заданного уровня), а также реальную цену, по которой произошло исполнение. Если взять разницу этих цен, получим проскальзывание. Данная функция позволит оценивать проскальзывание и сравнивать его с теоретическим, которое заложено в процессе разработки системы.

+1

за двумя ногами и будет видно сколько уйдёт на комиссии и на проскальзывание на граалях, меньше будет махинаций, сразу будет видно - честный ли человек!
зелёные холмики летящие на север рисовать получается и может выдаваться за рабочий алгоритм, а так сразу будет видно - чтены комиссы и проскальзывание на тестах или нет

Что скажут разработчики?

Коллеги, позвольте вернуться к затронутой теме.
Само предложение уже немного улеглось в голове и обросло техническими деталями.

Итак, мы имеем в каждом Агенте вкладку "Сделки". Предлагается добавить в эту вкладку две дополнительные колонки: "Вход (Расчетная)" и "Выход (Расчетная)" и выводить в этих колонках цену входа и выхода, которую бы показал Агент при тестировании на исторических данных, а не в реале. Судя по наличию блока "Цена Входа (Расчетная)", сам движок для подобных вычислений в программу уже встроен. Ведь если скрипт смог войти и выйти из позиции, значит в кэше накопились исторические данные, по которым можно прогнать скрипт в режиме тестирования и получить искомые цифры.
Наличие этих колонок позволит вычислить проскальзывание входа и выхода и оценить эффективность конкретной стратегии в боевых условиях.

А зачем это всё делать?
Открыл торгующий скрипт, сделки, сбросил в файл.
Открыл лабораторию того же скрипта, сделки, сбросил в файл.
Разница их доходов/кол-во сделок и есть среднее проскальзывание для учета в блоке абсолютн комиссия.
Да можно и проще, если не было ошибок исполнения заявок на реале. Доход в лабе - Доход в реале. / кол-во сделок

777, не спорю, с помощью Excel можно сделать практически все. Но на уровне TSLab есть больше информации, чтобы провести дополнительную обработку данных по сделкам и получить наглядный результат без экспорта и совмещения вручную в Excel двух таблиц + истории по инструменту. Мне близка максимальная автоматизация всех процессов. Необходимость ручного экспорта убивает эту идею.

Жаль, что тема не нашла резонанса. Похоже, это действительно что-то узкоспециализированное.

Задачу в лист внесли. Когда будет какое нибудь подходящее окошко по загрузке у спецов - сделаем.

Ух ты, спасибо, буду ждать

Оформил данную идею на реформале:
http://tslab.reformal.ru/proj/TSLab?ia=821693

Пожалуйста, поддержите меня, кому данная идея кажется здравой.

что, не дождался?

Надежда умирает последней

у вас же вроде с программаньем нет проблем? Кубик рисуется весьма быстро. вставляете в скрипт, заводите агент. Куб скидывает раскладку по этому делу в файл или на консоль хотя бы.
В каждом ордере есть поле Цены и Цены выставления. Вот по ним пробежаться и будет собственно то что нужно. Среднее, СКО, минимальное, Максимальное. Все что хочешь можно быстренько получить и сохранить в загашничке . ТАк же можно отсеять маркет ордера так как по ним сложно что то вычислить.
Если маркет ордера нужны, тогда все усложняется и вариант 777 выглядит как бы неплохим решением.

ra81, да, с программированием все в порядке.
Конечно, можно решить эту задачу с помощью кубика, или с помощью Excel, но это потребует довольно много ручного труда для обсчета всех торгующихся стратегий. Хотелось бы видеть это частью TSLab. На мой взгляд, это было бы логично и помогло бы практикующим трейдерам.
Что касается вспомогательного софта, которым уже оброс мой экземпляр TSLab - его и так уже достаточно много
Мне действительно нравится TSLab - его архитектура и философия. Хотелось бы внести посильный вклад в его развитие.

ок. Посмотрим что с этого выйдет