В менеджере уведомлений есть пункт "аудиофайл". Добавляем этот пункт, задаем файл, задаем фильтр сообщений при которых играть этот файл.
Еще можно в трей windows сообщения выводить. Будет всплывать сообщение из трея поверх всех окон. настраивается тоже через менеджер уведомлений