На реальных торгах будет две комиссии, два спреда, два проскальзывания. Идея прямо скажем не фонтан.
Все намного проще делается. Два скрипта - один на часовике считает индикаторы, другой на минутах/секундах/тиках торгует.
Да, я это понимаю, но это страховочный вариант только на баре входа, на каждом последующем будет выставляться обычный стоплосс, а условная заявка сниматься.
У меня еще есть пару вопросов:
1. надеюсь, я правильно понял, что, для того, чтобы условная заявка больше не выставлялась, просто надо на следующем пересчете про нее "забыть", то есть не вызывать функцию BuyIfGreater, SellIfLess и т. д.?
2. просто для уточнения:
sec.Positions.SellIfLess(i+1, shares, stoploss, sStoplossName);
На следующих пересчетах:
stoplossPosition = sec.Positions.GetLastActiveForSignal(sStoplossName, i);
в этом случае stoplossPosition == false, если условная заявка еще не сработала?
Спасибо =)
p.s. Идея с двумя скриптами не подходит, поскольку необходимо, чтобы скрипт работал и в лаборатории. Хотя, спасибо за наводку
