Пусть Родион поправит меня, если ошибаюсь, но там идёт поиск параметров и их степени влияния на работоспособность алгоритма, для выявления степени влияния или значимости каждого. Я мысль высказал, с целью обозначить вектор поиска ответа на вопрос автора ветки, "как быть и что делать?", условно. Самый простой и известный пример -закон Ома, 7 или 8 класс средней школы. Найдите , покрутите дроби с перестановкой переменных и думаю, станет понятна суть моей мысли. У рынка то же есть зависимости, их нужно искать, найти и не сдаваться.Ну как простой пример -это корреляции между различными инструментами, группами инструментов, выраженные через нелинейные( могут быть и линейные, что реже) зависимости описанные математикой. Могут быть другие примеры, не менее сложные или наоборот тривиальные. Собственно я о таком принципе построения самоадаптивных систем.

полагаю сначала нужно начать с просто работающей системы. А потом сидеть думать как сделать ее автономной, что мне кажется излишне. Ну сейчас кажется, раньше думал не так. У каждой профессии свои болячки. Технари болеют технарством.

да дело даже не в том, чтобы сделать полностью все автономным, если система приносит приличный доход, можно хоть каждый день уделять ей время и воспринимать это как работу, а дело в попытке понять, есть ли смысл в подходе такого рода.

а у вас есть не уже рабочий пример, или пример которым вы не уже пользуетесь по каким либо причинам. Или ссылка где подробно это разбирается. Хочу понять на конкретном примере вашу мысль. Можно в личку.

Все зависит от того что вы собираетесь анализировать как говорят строители нейросетей и прочих умных алгоритмов "мусор на входе - мусор на выходе"

нужна торговая модель..
что есть для меня модель? у нас есть рынок это некая абстракция никто по сути не знает почему и как он двигаеться нужно придумать "оболочку" через призму которой на этот рынок можно смотреть

вот есть модель Т.А. - в все трейдеры Т.А. смотрят на рынок через призму неких линий тренда, треугольников и проч..
есть модель Арбитраж - кореляция была есть и наверное будет между инструментами. И все арбитражники смотрят на рынок через призму схождений расхождений инструментов
и.т.д. А вот из модели уже должна родиться торговая система, тоесть набор правил поведения трейдера в модели..
Итак возвращаемся к вопросу "есть ли смысл в подходе такого рода", если у вас есть модель и вы понимаете почему она должна работать то скорее всего ответ ДА смысл есть, если вы просто тупо хотите оптимизировать 2 машки то скорей всего ответ НЕТ

Я вот своими глазами видел систему которая каждый день самоДОобучаеться и умеет стрирать свои знания если понимает что они уже не работают и отлично зарабатывает, там вероятность прогноза больше 90% и в то же время в той же области абсолютно безрезультатно работают еще 100 прогеров-трейдеров у которых результат в лучшем случаи нулевой

Значит ответ ДА.
Ну а машки приведены в качестве примера.
Если самодобучается каждый день, это наверное уже что-то высокочастотное?

да высокочастотное

crn - у меня вопрос к вам дошло мое ЛС??

Ответ не да . самообучается не значит переоптимизирутеся . Это две совершенно разные штуки.

ну не знаю это тонкая грань, самообучение в машинном понимании это же тоже оптимизация, а если есть оптимизация то есть переоптимизация вся суть в самом методе, или я не прав?

Да, дошло, спасибо.

Ну если подгонку под историю назвать самообучением, то да, я был не прав . В общем это вопрос терминологический и не стоит времени

В понимании Родиона получается:
Самообучается - меняется торговая логика системы и соответственно количество и значения параметров.
Оптимизируется - ищутся конкретные значения оптимизируемых параметров, но логика не трогается.