У вас не стоит Flash Player
Page 6 of 21 < 1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 20 21 >
Настройки
#8602 - Fri Jul 16 2010 08:39 PM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: usas]
TrendCatcher Offline
addict

Registered: Fri Feb 12 2010
Записи: 495
Loc: Москва, Россия
Вопрос. Где взять реальные исторические данные?
У меня получаются 3 разных источника:
1) С сайта Финам
2) Транзак в рабочее время ММВБ
3) Транзак в нерабочее время ММВБ

Ни одни из этих данных не совпадают! (((

Пример.
1) Беру историю в минутках за 2010 год с финама, апускаю скрипт - получаю результат A.
2) Беру историю в минутках за 2010 из транзака в 12 дня, запускаю скрипт - получаю результат B.
3) Беру историю в минутках за 2010 из транзака в 20 вечера, запускаю скрипт - получаю результат C.
Комим данным верить? Надеюсь, что пункту 2, т.к. по ним в реальном времени торгует скрипт.

Наверх
#8672 - Tue Jul 20 2010 11:55 AM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: TrendCatcher]
TrendCatcher Offline
addict

Registered: Fri Feb 12 2010
Записи: 495
Loc: Москва, Россия
Люди, где взять нормальные котировки реальных торгов в текстовом формате? Данные с Финама не соответствуют тем, что выдает тот же Транзак.

Наверх
#10601 - Tue Aug 24 2010 12:10 PM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: TrendCatcher]
Craft Offline
enthusiast

Registered: Thu Jan 21 2010
Записи: 319
Originally Posted By: TrendCatcher
Люди, где взять нормальные котировки реальных торгов в текстовом формате? Данные с Финама не соответствуют тем, что выдает тот же Транзак.
При скачивании котировок с Финама попробуйте поиграться с "начала свечи"/"окончания свечи". Может быть расхождение во времени построения свечей, но геометрия свечи (ОНLC) должна совпасть.

Наверх
#11196 - Mon Aug 30 2010 07:30 AM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: Craft]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: Craft
[quote=TrendCatcher]Люди, где взять нормальные котировки реальных торгов в текстовом формате? Данные с Финама не соответствуют тем, что выдает тот же Транзак.
При скачивании котировок с Финама попробуйте поиграться с "начала свечи"/"окончания свечи". Может быть расхождение во времени построения свечей, но геометрия свечи (ОНLC) должна совпасть./[quote]


TrendCatcher, пришел к какому-нить выводу по этой проблеме?
Какие все-таки данные пользовать наиболее оптимально?
Я как и Вы полагаю отмеченые выше под пунктом 2..
Что сам поймал в реале, то и ешь..:-))


Отредактировано usas (Mon Aug 30 2010 07:31 AM)

Наверх
#11197 - Mon Aug 30 2010 09:00 AM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: usas]
TrendCatcher Offline
addict

Registered: Fri Feb 12 2010
Записи: 495
Loc: Москва, Россия
Нет, не пришел. Но пункт 2 имеет тоже свои минусы. Там глубина истории мала очень. Например, по 10-минуткам всего полгода. frown

Говорят, реальные исторические данные можно купить у биржи, что вроде как брокеры и делают. Но где их взять простому смертному - х.з.

Наверх
#11201 - Mon Aug 30 2010 10:11 AM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: TrendCatcher]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Понятно..
Я почему спросил -решил покрутить индикатор PVT - не пашет, а потом дошло, что на исторических данных объемов-то нет, взял свои по п.2 - все есс-но заработало.
Так что иногда только так..

Вдогонку по историческим данным. Почемы вы их на время меряете?
Репрезентативность-ох,словечко- проверки определяется количеством сделок на периоде, как мне умные книжки навеяли и по-моему это правильно..


Отредактировано usas (Mon Aug 30 2010 10:17 AM)

Наверх
#11204 - Mon Aug 30 2010 10:24 AM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: usas]
TrendCatcher Offline
addict

Registered: Fri Feb 12 2010
Записи: 495
Loc: Москва, Россия
Originally Posted By: usas
Вдогонку по историческим данным. Почемы вы их на время меряете?
Репрезентативность-ох,словечко- проверки определяется количеством сделок на периоде, как мне умные книжки навеяли и по-моему это правильно..


Переведите на русский. smile

Наверх
#11213 - Mon Aug 30 2010 10:44 AM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: TrendCatcher]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: TrendCatcher
Originally Posted By: usas
Вдогонку по историческим данным. Почемы вы их на время меряете?
Репрезентативность-ох,словечко- проверки определяется количеством сделок на периоде, как мне умные книжки навеяли и по-моему это правильно..


Переведите на русский. smile


Достоверность имеется ввиду.. smirk

Наверх
#11267 - Mon Aug 30 2010 05:08 PM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: usas]
TrendCatcher Offline
addict

Registered: Fri Feb 12 2010
Записи: 495
Loc: Москва, Россия
Выгружаю с сайта Финам историю с объемами, но ТСЛаб их не видит. Как погонять тесты на истории с объемами?

Наверх
#11269 - Mon Aug 30 2010 05:20 PM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: TrendCatcher]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: TrendCatcher
Выгружаю с сайта Финам историю с объемами, но ТСЛаб их не видит. Как погонять тесты на истории с объемами?


Дык я ж писал Вам выше, берите транзаковские, там с объемами..

Наверх
#11273 - Mon Aug 30 2010 05:27 PM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: usas]
TrendCatcher Offline
addict

Registered: Fri Feb 12 2010
Записи: 495
Loc: Москва, Россия
Originally Posted By: usas
Originally Posted By: TrendCatcher
Выгружаю с сайта Финам историю с объемами, но ТСЛаб их не видит. Как погонять тесты на истории с объемами?


Дык я ж писал Вам выше, берите транзаковские, там с объемами..


на минутках глубина до 9 августа всего сейчас... frown а я хочу хотя бы с начала года. да что там года - хоть бы 3 месяца оставили, ироды!!!

Наверх
#11274 - Mon Aug 30 2010 05:28 PM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: TrendCatcher]
TrendCatcher Offline
addict

Registered: Fri Feb 12 2010
Записи: 495
Loc: Москва, Россия
Такое ощущение, что решили борьбу устроить с роботописателями! smile

Наверх
#11561 - Thu Sep 02 2010 05:22 PM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: TrendCatcher]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
На исторических данных Финама есть параметры - формировать время с начала или с конца свечи..
Какой ближе к ТСлаб?

Наверх
#11564 - Thu Sep 02 2010 05:38 PM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: usas]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
который по умолчанию, с начала

Наверх
#11566 - Thu Sep 02 2010 05:41 PM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: Nektodron]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: Nektodron
который по умолчанию, с начала


Спасибо..

Наверх
#14125 - Mon Sep 27 2010 12:06 AM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: Denis]
Evrika Offline
member

Registered: Mon Sep 13 2010
Записи: 127
Originally Posted By: Denis
Исторические данные формата ТХТ можно получить на странице загрузки ист...ии Финам

Необходимо выбрать финансовый инструмент и временной интервал исторических данных для скачивания. Настройки формата файла можно оставить по умолчанию.



Дальнейшая последовательность действий позволит нам импортировать данные в программ TSLab

1.Вызываем окно менеджера провайдеров данных


2. Выбираем "Добавить"


3. В окне добавления нового источника данных выбираем текстовы источник данных и даем ему название и нажимаем "Далее"


4. В следующем окне настроек источника данных делаем остальные настройки, такие как число знаков после запятой, путь к файлу данных и т.д. после чего нажимаем "Готово"


5. Открываем новый график и вызываем окно его свойств.


6. Выбираем вновь созданный текстовый источник данных и нажимаем ОК.


7. В случае если все сделано правильно мы увидим отображение данных на графике.





У Вас на графике ОБЪЕМЫ рисует - это не ошибка? С Финама вроде в текстовом файле объемы не качает или я что-то не так делаю? В любом случае подскажите где и как скачать данные с объемами!

Наверх
#14127 - Mon Sep 27 2010 03:03 AM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: Evrika]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Когда с Финама качаете, формат записи в файл измените.


Отредактировано 777 (Mon Sep 27 2010 03:04 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#14130 - Mon Sep 27 2010 10:39 AM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: 777]
Evrika Offline
member

Registered: Mon Sep 13 2010
Записи: 127
Originally Posted By: 777
Когда с Финама качаете, формат записи в файл измените.


Спасибо за ответ, попробую...

Родился следующий вопрос: тестирую систему основанную на дневном таймфрейме, насколько критичен период скачиваемых данных (дни,часы,тики) ну и наличие объемов тоже?

Я так полагаю чтоб добиться максимальной реалистичночти даже при тестировании дневки нужны тиковые данные (например кто-то взял и скинул акции в продажу в большом объеме, цена поползла вниз, но движение это допустим хоть и было сильным и подвинуло значительно цену но было сиюминутным (шум), ну скажем продолжительностью не более минуты. В реале если у меня стоит стоп-лосс то это движение его зацепит и он сработает по самой низкой рыночной цене пока падает рынок. Но если я скачаю данные не тиковые а скажем пятиминутные то мой стоп при тестировании просто не сработает или же сработает но цена в нем будет не падающая а обычная после восстановления рынка...

Прокомментируете пожалуйста!


Отредактировано Evrika (Mon Sep 27 2010 10:40 AM)

Наверх
#14245 - Mon Sep 27 2010 07:28 PM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: Evrika]
Stenk Offline
enthusiast

Registered: Mon Sep 20 2010
Записи: 218
Здравствуйте. У меня простой вопрос smile
Где мне взять тиковые данные хотя бы за несколько прошедших месяцев по фьючерсу на индекс РТС ?

Наверх
#14260 - Mon Sep 27 2010 09:15 PM Re: Импорт исторических данных формата TXT [Re: Stenk]
ZSE Offline
TSLab
veteran

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 1370
На Финаме его разве нет ?

Наверх
Page 6 of 21 < 1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 20 21 >


Moderator:  ViL, sar