Попробовал работать на тиковых барах (1 бар = N тиков, в моём случае 10000). В принципе живёт, но есть странности, про которые хочу спросить уважаемую публику:
1. Отображение трейдов на графиках смещено на один бар вправо. Т.е. трейд на самом деле произошел в предыдущем баре. Это приводит к забавным эффектам типа трейда по цене, которая не вообще наблюдалась в баре. Картинку с таймингами прилагаю.

2. Судя по всему, происходит расчёт скрипта в самом начале последнего бара, задолго до его завершения. Откуда такие выводы:
а) если выводить бары через API (нижняя панель на картинке), видно, что последний бар всегда находится в "зачаточном" состоянии с небольшим количеством сделок, тем не менее он есть и учитывается в расчёте (несмотря на то, что контекст отдаёт LastBarClosed=true и LastBarUsed=true)

б) добавил логирование расчёта. В момент отработки расчёта для последнего бара его high и low цены близки к цене open и не совпадают c тем, что потом будет на графике. Ну и само время расчёта - сразу после начала бара, а не после его завершения.


Выбирал интервалы пересчёта "Интервал" и "Интервал + первая сделка" - происходит примерно одно и то же.

Встречал ли кто нибудь такое и как с этим бороться? Кстати, если я правильно понимаю логику TsLab, расчёт "Интервал + первая сделка" примерно так и должен работать?

Могу предположить , что брокер без плазы тики присылает пакетами, они могут быть разные от 1000 до 100000 тиков в пакете. Так как стратегия есть у меня тоже на тиках, но без плазы она не работает, так как проверял не один раз! Возможно отсюда у тебя такие проблемы, что сделки происходят на следующем баре.

Понятно, что тики не по одному заливаются, но зачем же последний бар пускать в бой раньше времени?
У тебя какие симптомы "не работает"?

Последний бар пускается раньше времени потому что ТИКИ это одна сделка, если в этом вопрос!! и так как у вас Один бар равен 10000, то при приходе 15000 соответственно сразу будет рисоваться следующий бар!!! У меня симптоматика была разница во входе(цена и время) с лабораторией.

выходы никогда не рисуются на том же баре что и входы. Так работает программа. В остальном вам все верно пояснили. Пришла порция тиков, ее нарезали, хвостик остался. Он идет в новую свечу. Но по идее она не должна попадать внутрь алгоритма при пересчете интервал. Тут можно спорить.
С одной стороны не должна, с другой стороны это объективная рыночная информация и ее нельзя игнорировать. Таким образом вы видите этот хвост. Лучше смогут пояснить разработчики. Зачем так было сделано.

Но ведь тики всегда приходят порциями, обычным свечам по времени это не мешает корректно строиться?
Ок, если у разработчиков такая логика, как с этим жить? Если отправлять сделку не на последний бар+1, а на последний полный бар+1 (т.е. фактически на ту самую недоделанную свечу), TsLab это нормально воспримет?
И кстати почему LastBarClosed в этом случае врёт и выдаёт true на незакрытой свече?

Обычная свеча строится по времени. Поэтому там проще решить данный вопрос. Но как я уже сказала - в режиме интервал неясно почему приходит и последний кривой бар в скрипт. Это у разработчиков спросите. Я никогда такие тиковые бары не применял и сам не знаю.
LastBarClosed - тоже спросите у техподдержки. Вы пытаетесь узнать правду у тех кто не писал программу . Возможно это баг. Весьма допускаю.