Обычно, все наоборот - ГО по связкам ниже. Но судя по примерам в комплект в фьючу покупается опцион в глубоко в деньгах да еще и в ту же сторону. Такой опцион ведет себя как фьючь. За счет чего он должен иметь ГО ниже если риски и него такие же?
Большое плечо бывает на OTM опционах, когда он стоил например 200 пунктов, а потом внезапно рынок рванул и он в деньги вышел.