Собственно резалты. Никаких имен, поэтому можно в общий доступ
https://docs.google.com/document/d/180igpddz4BZWg6S5qyOSef4mUKGZdBWV5IL_Mbz4VJE/edit?usp=sharing

подводные камни только в сложности анализа если параметров много. А наиболее простой способ оценить все и сразу - гистограмма как в статье. Дальше, можно оценивать уже отдельно и возможно, большая часть окажется почти не влияющей не итог. Тут оптимально бы построить матрицу коррелляций параметров на итог и отсеять малозначимые. их как то заморозить и карту уже смотреть только по важным параметрам.
По крайней мере расчет коррелляций параметров на прибыль вполне работает и дает найти влияющие параметры и убрать бестолковые.

Предлагаю сие даже провернуть. Вы мне даете выгрузку со вкладки ОПтимизация для своей стратегии. Чтобы там были задействованы все параметры. Я прикину матрицу и скажу какие параметры бестолковые. Вы проверите и если что, бросите в меня камень или пару

Грех будет не дать обратную связь.
В общем приближении - заключение абсолютно верное. Однако, чтобы дойти до этих диапазонов параметров, приходится перелопатить кучу связок, которые дают жестко отрицательный результат.

К примеру, если изменить второй параметр существенно (Это длинная MACD - по результатам анализа наименее влияющая на прибыль и являющаяся первым кандидатом на вылет), к примеру раза в 2, то система будет генерить кардинально другие входы. Соответственно она превращается в неработающую. По замыслу она должна болтаться в районе 20-16 дней, т.к. этот уровень для большинства трейдеров является значимым барьером.

Вебинар: Невозможное возможно. Использование связки TSLab и R, на примере стратегии с VaR

Уровень сложности: Высокий

Данная стратегия не использует индикаторов и паттернов. В ней используются только элементы мат статистики. Для того чтобы реализовать подобный статистический расчет я использую специальную программу R.

Но сама по себе эта программа не так удобна для тестирования торговых стратегий, поэтому я применил связку R и TSLab. Все исходные данные передаются в R, там обсчитываются и результат я обратно получаю в TSLab. На основе результатов, принимаю решения о входе/выходе.
Стратегия совершенно голая, в ней нет манименеджмента, риск менеджмента и других дополнительных элементов.

Данная стратегия сподвигла меня начать анализ волатильности и ее моделей. Сама идея взята из открытых источников, поэтому предлагаю обсудить плюсы и минусы.

Дата: 03.10.2013
Время: 19:00 (Московского времени)
Запись: http://meet10747064.adobeconnect.com/p2mots1d32a/


План вебинара:

• Разберем теорию касательно Value at Risk (VaR)
• Разбираем необходимые элементы для организации связки R и TSLab. Организуем связку.
• Пишем скрипт реализующий данную стратегию. Используем готовые заготовки.
• Оцениваем результат.

Чтобы быть в курсе всех бесплатных мероприятий от RusAlgo, подписывайтесь на рассылку http://rusalgo.com/responder.html
Гарантируем что СПАМА нет !

точно система, не идея?

Торговый робот “Бегемот”

Данной статьей откроем целый цикл статей на тему торговых роботов сделанных в TSLab. За время работы с TSLab уже был написан вагон разных торговых роботов на заказ и для себя. Самые интересные технические решения и понравившиеся конструктивные особенности буду описывать в каждой статье. Раскрывать торговую логику я не буду, поэтому искателям халявных граалей тут делать нечего. Для остальных, тут будет много интересного, как мне кажется. Первым пробным шаром будет торговый робот “Бегемот”. Естественно, что все названия роботов условны
читать далее

Статья интересна, только много вопросов по поводу входов. Я такое пытался организовать в визуале, и из этого не чего не выходило путевого, так как вход лимитками это верх совершенства, если входить на тренде! Но я так понимаю Родион есть много классов которые дают превосходство в торговле через АПи?? Где вы их берете???

Если честно я думал это 2 разных направления кодинга программы и написание торговых скриптов. И по поводу Брокеров Мне кажется Брокеры это будет извечная проблема!! Я бы даже сказал лишняя прослойка, которая берет с нас комисс, при чем не слабый, и со своими приблудами ввиде транзаков и нетинвесторов! Мне интересно в Штатах так же??!