Взял из кеша скрипт, сгенерированный TSLab'ом, адаптировал под API, запустил. И оно работает! Быстро!

Стандартный скрипт из хелпа:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/493679/trading/HiLoSample.cs
Скрипт из кеша, скомпилированные кубики:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/493679/trading/HiLowFromCache.cs

Я рад что теперь есть основания считать, что TSLab пригодная программа. Непонятным остаётся, что делает говноскрипт HiLo в официальной документации. Вводит в заблуждение, отпугивает. Но это дело разработчиков...

Больше вопросов не имею. Спасибо всем, кто участвовал в дискуссии. Модератору предлагаю закрыть топик.