есть ли возможность?
при тестировании на дневных данных (1бар=1день) открывать позицию по цене закрытия текущей свечи,
а не по цене открытия следующей свечи???

запоминаем через оз или просто открытие если больше/меньше закрытия бара

дык все равно сделка будет на следующей свече и что если гэп?

Штатный способ - сжатие. Поиск по форуму в помощь. Или он сознательно отметен по какой-то причине?

По большей степени фуч нет смысла торговать на дневках. Но это ИМХО. ДЛя спотового рынка есть некоторые разработки у меня, но разница очень большая с часовиками по доходности. На часовиках больше

Если получится реализовать "каскадный" набор алгоритмов: день, 4 часа, час, 15 мин, 5 мин - дума смысл будет, но это уже к автору топика.

Зато на дневках все работает:))) Даже треугольники:))

нужны именно дневки... только для теста... для американского рынка под МОС ордера

аааа. ну по закрытию сделать нельзя, только можно через сжатие в последнюю минуту открывать позицию, и тд, иначе на закрытии дня не сделать