5) самый главный пункт - расчет обычного скрипта с адекватной длиной истории это 4 мс. Если это много, тогда вы выбрали не ту платформу для торговли. Вам надо идти писать свое HFT. Не нужно оптимизировать по скорости то что итак быстро работает.
Работаю на минутках. Т.к. в ТСЛабе реализована не событийная модель (как в СтокШарпе, например), а итерационная, то это принципиально. Это для того, чтобы пораньше (на следующей свече) выставить стоп.
Так вот, 1000 минутных свечек обрабатывается от 50 до 150 мс. При этом не скажу, чтобы были слишком тяжелые вычисления. Да и комп не самый слабый: i7 с 16 Гб ОЗУ.
Один из скриптов поглощает около 5000 минуток. Обработка около 1000 мс.
Всего скриптов около 50
И из того, что используется на истории, около 80% в реале не нужно
Так что оптимизация моих скриптов для боевой работы, думаю, неизбежна)))!