Вставлю свои 5 копеек.
1) Уже верно ответили, перебор истории больше нужен для универсальности кода. И в тесте и в реале он работает. В реале просто уменьшаем глубину истории и все дела.

2) История важна для расчета индикаторов например. Поэтому в реале тоже придется иметь бары и рассчитывать по ним индикаторы.

3) История важна чтобы ваши действия основывающиеся на анализе прошлых покупок и продаж работали. Если не будет анализа истории то не будет и решения на текущий момент.

4) можно обойтись без баров вообще в реалтайме. Но это много дополнительных проблем, которые порой не нужны.

5) самый главный пункт - расчет обычного скрипта с адекватной длиной истории это 4 мс. Если это много, тогда вы выбрали не ту платформу для торговли. Вам надо идти писать свое HFT. Не нужно оптимизировать по скорости то что итак быстро работает.