Здравствуйте!
Есть скрипт со сжатием рабочий интервал для пересчета 1мин. все расчеты ведутся на основе 15 мин.

Позиции открываются вот таким вот образом:
source.Positions.BuyIfGreater(bar+1,Lot,H[bar], "OpenLong");
или
source.Positions.SellIfLess(bar+1,Lot,L[bar], "OpenShort");

Так вот при поступлении сигнала на открытие ставится заявка на покупку или продажу и если она не исполнилась в течении минуты она снимается и все.

По идее она должна держаться в течении 15 минут после поступления сигнала на уровне High или low 15 минутного бара давшего сигнал на вход.

Подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка?
Поможет ли установка в настройках агента " Ждать исполнения сигнала на вход" параметра 15?

В лаборатории все работает как надо, видны входы и в середини и в начале 15 минутных баров.

Спасибо!

Ждать исполнения сигнала на вход" параметра 15 поможет, если на баре выставления было касание цены заявки.

А что делать если каснаия заявки не было?

Очевидно выставлять заявку не на один бар.

Если не трудно, хотя бы намекните как это реализовать

я же не знаю как сейчас формируется сигнал. Очевидно формируется на 1 минуту, а Вам нужно на 15 мин.

как я помню вопрос уже сто раз обсусоливался. если поискать то точно найдете решение.

Формирование сигнала:
for (int bar = StartBar; bar < source.Bars.Count; bar++) // Подстановка необходимого значения свечи с которой робот начинает торговлю
{
#endregion

// Параметры и Сигналы

#region Сброс параметров

signalLong = false; // изначально нет длинной позиции
signalShort = false; // изначально нет короткой позиции

#endregion

#region Сигналы на вход в позицию

#endregion


// Исполнение сигналов

#region Выполнение сигналов для длинной позиции

LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("OpenLong",bar); // Условие идентификации длинной позиции

Exit_Long= Exit_L[bar]; // Расчет значения Стоп лос ордера для длинной позиции

if (LongPos == null) // Если нет активной длинной позиции
{
if (signalLong) // Если есть сигнал Buy,
{
source.Positions.BuyIfGreater(bar+1,Lot,H[bar], "OpenLong"); // Выдаем ордер на открыте новой длинной позиции
}
}
else
{
LongPos.CloseAtStop(bar+1,Exit_Long, "Stop Long"); // Если есть открвтая длинная позици пробуем выйти по стоп лос ордеру
}

#endregion

#region Выполнение сигналов для короткой позиции

ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("OpenShort",bar); // Условие идентификации короткой позиции

Exit_Short = Exit_S[bar]; // Расчет значения Стоп лос ордера для коротокой позиции

if (ShortPos == null) // Если нет активной короткой позиции
{
if (signalShort) // Если есть сигнал Short
{
source.Positions.SellIfLess(bar+1,Lot,L[bar], "OpenShort"); // Выдаем ордер на открыте новой короткой позиции.
}
}
else // Если есть активная короткая позиция,
{
ShortPos.CloseAtStop(bar+1, Exit_Short, "Stop_Short"); // Пытаемся выйти по стоп лос ордеру
}
#endregion

Спасибо, значит буду искать

Попробуйте блок - количество баров, после неправильного выхода - в сборнике от 777.
С блоком нет кажется... Аналогия на API не подскажу.

Перечитал темы форуиа которые нашлись по поиску, но решения даже примерного не нашел.

Проблема точно между этими регионами )))

#region Сигналы на вход в позицию

#endregion

Смысл в том, чтобы сигнал был true в течении всей 15 минутной свечи.
И такие методы выставляют условную заявку, а не лимитную.

Грубо говоря в том блоке идет сравнение H L O C сжатого бара например:
O[bar]>C[bar]
$$ O[bar] < C[bar-1]
&& C[bar] > O[bar-1]

Где O,C open и close сжатого бара.

Сейчас попробовал рассчитать эти значения в этом блоке:

// Параметры и Сигналы

#region Сброс параметров

signalLong = false; // изначально нет длинной позиции
signalShort = false; // изначально нет короткой позиции

var H_L = H[bar];
var L_L = L[bar];
var C_L = C[bar];
var O_L = O[bar];

var C_B = C[bar-1];
var O_B = O[bar-1];

#endregion

Следовательно условия для входа приняли вид:

O_L>C_L[bar]
$$ O_L] < C_B
&& C_L > O_B

Понимаю что это метод научного тыка, но по другому не знаю как действовать так как не программист, знания заточены только под TSlab

Разобраться лучше всего запустив скрипт в режиме отладки и поставив брейкпоинт в месте где считается это логическое условие и посмотреть что получается на выходе и что на входе и насколько это соответствует тому, что задумывалось. Это самый лучший, правильный и быстрый способ находить ошибки.

Спасибо за совет в будущем обязательно так буду делать!

Решил вопрос таким вот образом.
Думаю кому нибудь это поможет в свое время:=)

Расчет сигнала производится в блоке сжатия, придавая ему значение истины или лжи ( ? 1:0):

cH[bar] = compressed.HighPrices[bar];
cL[bar] = compressed.LowPrices[bar];
cO[bar] = compressed.OpenPrices[bar];
cC[bar] = compressed.ClosePrices[bar];
var cSL = new double[compressed.Bars.Count];

for (int bar = StartBar; bar < compressed.Bars.Count; bar++)
{
cH[bar] = compressed.HighPrices[bar];
cL[bar] = compressed.LowPrices[bar];
cO[bar] = compressed.OpenPrices[bar];
cC[bar] = compressed.ClosePrices[bar];


cSL[bar] = cC[bar]>cO[bar]
&& cC[bar] <= cO[bar-1]
&& cO[bar] >= cC[bar-1] ? 1:0 ;

Дальше полученный сигнал и параметры сжатой свечи нужно расжать

var H = compressed.Decompress(cH, DecompressMethodWithDef.Default);
var L = compressed.Decompress(cL, DecompressMethodWithDef.Default);
var O = compressed.Decompress(cO, DecompressMethodWithDef.Default);
var C = compressed.Decompress(cC, DecompressMethodWithDef.Default);

var SL = compressed.Decompress(cSL, DecompressMethodWithDef.Default);

Потом если в блоке пересчета скрипта сигнал на открытие поступивший от сжатой свечи принимает истинное значение (1) идет сигнал на открытие позиции.

for (int bar = StartBar; bar < source.Bars.Count; bar++)
{
// Параметры и Сигналы

#region Сброс параметров

signalLong = false;
signalShort = false;

#endregion

#region Сигналы на вход в позицию

if (LongPos == null
&& ShortPos == null // Нет короткой позиции
&& SL[bar]>0 // Если от сжатого диапазона есть сигнал SL[bar] принимает значение 1
{
signalLong = true;
}

За верное направление спасибо сайту rusalgo.com
в частности статье: http://rusalgo.com/article/vhod-i-vyhod-na-odnoj-sveche
Если там приглядеться к первому коду то все становиться понятно

а если позу налили частично как брать остаток?
т.е надо 100 лотов... налили только 1... как добрать остаток в 99

новый сигнал формируйте. и добирайте. Потом не забывайте что нужно его закрыть тоже.

1 а почему на выход другая логика? остаток сбрасывается по рынку и все ок... разве нельзя делать все тоже самое со входом? странно все это... на баг похоже... может денег дать чтоб баг исправили?

если интересно, попросите 2.0 бету, там уже работает так. из 100 открыли 1 далее он выставит заявку на 99 (если настройки стоят) ну или по рынку треснет.