Господа, добрый день. Необходима ваша помощь в ряде вопросов.

Пытаюсь написать стратегию к инструменту USDRUB_TOM, работаю на текстовых файлах за последний 4 месяца и за последние 12 месяцев. Возникло несколько сложностей:
1. При оптимизации ПО проводит оптимизацию только по одному параметру. Если выбрано 2 и более параметров - в результатах все кроме одного программа выбирает их максимальными значениями, выборку по ним не ведет. Что это за особенность, видимо я что-то неверно настроил?
2. Периодически при оптимизации выходят нулевое результаты (во всех столбцах - кроме значений параметров). В Логе при этом ошибок нет.
3. Это нормально, что собранная и проверенная на 2 мин. стратегия (проверяю на 1-2-3-4 кварталах) с результатом например 100% годовых, при переключении на 5 минут дает кардинально другой результат, например 50% годовых, и к 100% годовых ее приводится приводить заново перебирая параметры? Это признак неработоспособной стратегии, или это в принципе нормально?
4. В качестве ликбеза - по указанному инструменту к каким цифрам в "результатах" необходимо стремиться?

Надеюсь, своими вопросами местных правил не нарушил

1 и 2 категорически мало информации.
3. это номально
4. в зависит от стратегии

1. и 2. разобрался, была моя ошибка.

3. В качестве упражнения построил стратегию на MACD, настроек нет. Рассматриваю по USDRUB три периода:
- с апреля по октябрь 14 - слабые движения, наилучший результат на часовых
- с ноября 14 по январь 15 - сильные движения, наилучший результат на 2-минутках
- с февраля по апрель 15 - средние движения, наилучший результат на 10-минутках

Вопрос, можно ли управлять выбором таймфрейма и каким образом?

4. К какому минимальному проценту заработка по инструменту USDRUB необходимо стремиться, чтобы стратегия прошла песочницу? Ну скажем 180% годовых в данном инструменте за последние 12 месяцев - это пороговый, или еще низкий показатель?

5. Как визуализировать результаты оптимизации? Вот получил я огромную таблицу значений, разнобой там полнейший. как мне понять - найденный экстремум по параметрам устойчивый. или статистическая случайность? Если нет визуализации - как это оценивать?

не бери последние 12 месцев. там заробатывает даже палка.

На каком временном промежутке тестировать? На 2013?
Какой годовой процент считается уже приемлемым?

Натолкнулся на кучу мелких глюков. Например есть два не пересекающихся алгоритма расчета времени входа в позицию, пересекаются они только на "источнике". Подключаю только один из них на блок "Открыть длинную позицию по рынку" - позиции открываются, подключаю только второй - позиции открываются, подключаю оба через блок "или" - не открываются. соответственно отдельно эти алгоритмы расчета я оттестировал - а объединяться через ИЛИ они не желают

Господа, вопрос.

Скачиваю с Финама один и тот же временной промежуток с интервалом ТИКИ и 1 МИН, прогоняю стратегию на этих двух файлах с одинаковыми настройками (настроен один и тот же временной интервал - 10 мин, сжатие присутствует) - результаты прямо противоположные: на файле "тики" стратегия много зарабатывает. на файле "1 мин" та же стратегия на том же промежутке времени так же много теряет.

Что делаю не так?

если поставщик данных один и тот же, нужно смотреть скрипт.

И каждую сделку "ручками" просматривать - где отличия...

Да, поставщик один - финам. Все построено на кубиках, там особо в скрипт смотреть некуда. Упрощу до минимума (там АС и две АМА с совершенно элементарными точками перегибов), если не пойму в чем дело - выложу сюда, попрошу вашей помощи.

Вопрос по обработке данных оптимизации. Собрал я тренировочную стратегию для М10, поскачивал с финама времени истории за разные года, провел оптимизацию - мне нравится что получилось в итоге по цифрам, хотя до заработка конечно далеко еще. Но в отчете оптимизации "от 100% до 75% максимального чистого ПУ" несколько тысяч сочетаний параметров. Как их обрабатывать, как из них выбрать комплект или группу комплектов, которые покажут мне нужный профит не только по году в целом, но и помесячно? В реалии нужно выгрузить результаты оптимизации например за год как минимум в эксель, докинуть к ним такие же таблицы результатов помесячно, и например макросом подобрать параметры для наиболее ровной работы. Понятно, что никому не нужна стратегия, которая дает "классный показатель" только один месяц в году. Но ручными фильтрами эту кучу данных проверять невозможно. Как вы обрабатываете результаты оптимизации? Ну понятно если изменяемых параметра два - можно поверхность построить (хотя я этого в ПО не нашел), но у меня их например пять, мне эти данные нужны в виде таблиц, как вы их из программы выдираете?

Тема не одного топика и даже не одной темы:
1) смотри на фактор фосстановления - отношение макс прибыли к макс убытку - приблизительно покажет ровность кривой доходности
2) смотри на количество сделок - чтобы было достаточно много;
3) выбирай значения параметра, которые дают положительные результаты в широком диапазоне, +-10% от выбранного в обе стороны.

Графически я отображаю в Excel через сводные таблицы с цветовой индикацией. На форуме где-то уже прикладывал таблицы, как выглядит.

Удачи на старте.

Спасибо за совет, обязательно учту - а как из TSLAB в Exel получить результаты оптимизации?

Меню инструменты - экспорт в Excel

Благодарю !!!