АААААА!!!! Уже себя тупым начал ощущать!!!
Я и привязываю: стоп-цена = цена входа +/- ATR
Только на каждом пересчете на крайнем баре величина ATR разная!!! И как ни привязывай к точке входа в позицию, стоп-цена на каждом пересчете будет разная! И от формулы расчета ATR это совершенно не зависит!!! Вы понимаете мою проблему????

если вы хотите стоп по АТр то цена стопа будет меняться. Что вас не устраивает? Если вы хотите фикс стоп, ставьте цена входа - 100 пп и все.

Не могу понять суть проблемы.

Уточню. Если что то там на истории что то вдруг стало рассчитываться иначе чем ранее, то у вас либо индикаторы с памятью типо ЕМА и АТР, либо вы просто даете мало истории. Поэтому где то в прошлом вдруг стоп может нарисоваться не так где положено и будет пропущенный типо выход. В визуальном редакторе лечится только длиной истории об этом уже сказали кажется раза 3. Если хотите давать мало истории используйте кэш скриптов и храните там что угодно.

Хм... Хочу, чтобы размер стопа был равен АТР в момент входа в позиции и после не менялся до выхода из позиции. В принципе, может и меняться - результат принципиально не меняется. Но тогда часто возникает ошибка "Пропущен сигнал", описанная в http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=69713#Post69713
А уже эта ошибка сильно портит мне жизнь(((
Единственное решение вижу в "фиксации" размера стопа на момент входа.

Повторюсь. У меня самописный АТР (без ЕМА - вместо него усредняю медианой). Никакой памяти нет! Окно расчета 1000 баров, и сколько ни давай истории на вход, хоть 5000 баров, в расчете текущего стопа используется только последняя 1000.

А что значит "кэш скриптов" (update: нашел про кэш http://rusalgo.com/article/kesh-skriptov-dlya-chaynika-1. Но это только при тестировании...)? И как он может помочь, если между пересчетами ничего не передается (update: Нашел!!! http://rusalgo.com/article/kesh-skriptov-dlya-chaynika-3)?

если нет ЕМа и истории достаточно, не должно ничего перерисовываться в прошлом. Если нет зависимости в логике от прошлых позиций. Потому как где-то в начале расчета могут искажаться расчеты из-за нехватки данных.

Видимо, я все-таки не смог донести до вас суть моей проблемы - никогда не умел объяснять(((. Предлагаю чуть подождать, как только вылезет моя проблема (а это бывает частенько), я приложу ее скрин с пояснениями

Родион! Нашел вашу статью http://rusalgo.com/article/kesh-skriptov-dlya-chaynika-3
Правильно ли я понимаю, что
ctx.StoreObject("Размер ATR", ATR); // сохранит данные в кэш, который можно будет использовать в другом пересчете?

var ATR = ctx.LoadObject("Размер ATR"); // а это выгрузит размер ATR из кэша?

да загрузит и выгрузит. Но я уже написал выше, если истории достаточно, АТР ваш не перерисовывается в прошлом и все такое, то ничего не будет изменяться. Стоп ставьте как цена входа+/- АТр на баре входа. Больше я не знаю что тут можно сделать еще более простым способом.

Если интересно, я вам пришлю скрин с комментариями, когда ошибка вылезет в следующий раз. Тогда будет понятна суть проблемы.

ок

Скрин в прикрепленном файле
Примерно в 17-50 скрипт перевернулся и выставил стопы, скажем, около 102 000.
В 18-45 стоп не сработал, т.к. цена стоп-приказа была все еще около 102 000
А после 20-00 волатильность сильно снизилась и значение стоп-цены упало до 101 800. Скрипт в очередной раз совершает пресчет и вдруг обнаруживает, что в 18-45 цена хай свечи был где-то 101 850. А это значит, что мы пропустили выход из позиции. И выдает ошибку о пропуске сигнала.

Вот какую бяку мы имеем с адаптивными стопами... Поэтому и встала задача зафиксировать стоп в момент входа в позицию