И вам если мне не изменяет память подсказали как это сделать зафиксировать стоп!
Точно, подсказали. Подсказали использовать обновляемое значение. А теперь подсказывают, что в этом нет смысла... Вот и пытаюсь разобраться
Как раз ATR это индикатор, а так как он имеет в своих расчетах значение закрытия бара, то он имеет историю и поэтому в вашем случае эту проблему можно решить при помощи ОЗ. Все зависит от скрипта и его логики. Что вы хотите и как вы хотите что бы у вас срабатывал стоп?!
Нужно сразу было предупредить, что я не тестирование на истории устраиваю. Это боевой скрипт, работающий в реале. У меня скачивается история из 1000 минутных свечек, которые участвуют в расчете ATR. И мне нужно значение ATR за все тысячебарную историю, именно на крайнем (текущем) баре. И это значение используется в стопе.
Через минуту скачивается следующая порция из 1000 минутных баров. И значение ATR будет немного другим, чем на предыдущем пересчете (т.к. сдвинулось окно расчета). А значение ATR[бар-1] меня не устраивает, т.к. в расчете будет участвовать не 1000, а 999 баров (что даст опять же другое значение).
И что толку, что скачиваемые бары имеют свою историю OHLC, если я полностью использую в расчете все 1000 скаченных баров. Чтобы в моем случает воспользоваться этой историей, нужно скачивать не 1000 баров, а 1000 + максимальное время в позиции. Тогда можно будет из истории изымать первоначальные 1000 баров и по ним рассчитывать ATR.
А с этим есть две проблемы. Во-первых, не всегда понятно максимальное время в позиции. А во вторых, если держишь позицию хотя бы сутки, то скачивать придется не 1000 бар, а 1840 бар. При количестве агентов более 50 - это может нагрузить систему...
А на следующий пересчет Обновляемое значение, как подсказывает Родион, не переносится...
Предыдущий топик
К началу
