Возникла проблема.
У меня стоплосс рассчитывается от волатильности за предыдущие 1000 минутных баров. И если волатильность в течение дня падает, то и стоп сокращается (т.е. скрипт пересчитывается на каждом баре, окно расчета сдвигается, расчетная волатильность меняется, стоп - тоже!). И получается, что иногда цена неожиданно в прошлом уходит за текущий стоп (последний рассчитанный размер волатильности), но стоп, естественно, не срабатывал, т.к. в тот момент сам стоп был больше (немножко путано объясняю, но увы, как могу...)

В результате вылезает ошибка "Пропущен сигнал" Т.е. якобы агент должен был выйти по стопу, но не вышел (и не должен был, т.к. на тот момент размер стопа был больше, цена до него не доставала)

Вопрос к аудитории: есть ли возможность при входе в сделку или сразу после этого где-то, в какой-то переменной, зафиксировать размер стопа, чтобы до конца сделки его можно было бы не пересчитывать.