Возникла проблема.
У меня стоплосс рассчитывается от волатильности за предыдущие 1000 минутных баров. И если волатильность в течение дня падает, то и стоп сокращается (т.е. скрипт пересчитывается на каждом баре, окно расчета сдвигается, расчетная волатильность меняется, стоп - тоже!). И получается, что иногда цена неожиданно в прошлом уходит за текущий стоп (последний рассчитанный размер волатильности), но стоп, естественно, не срабатывал, т.к. в тот момент сам стоп был больше (немножко путано объясняю, но увы, как могу...)

В результате вылезает ошибка "Пропущен сигнал" Т.е. якобы агент должен был выйти по стопу, но не вышел (и не должен был, т.к. на тот момент размер стопа был больше, цена до него не доставала)

Вопрос к аудитории: есть ли возможность при входе в сделку или сразу после этого где-то, в какой-то переменной, зафиксировать размер стопа, чтобы до конца сделки его можно было бы не пересчитывать.

в обновляемом значении фиксируете нужное значение по условию, дата==датавхода&&Время==времявхода

По идее в таких случаях должна просто сработать условная заявка и стоп сработать, просто с большим проскальзыванием. Можете скрин бросить - просто интересно...если я правильно понял, такой ситуации быть не должно, если конечно проскальзывание не нулевое поставлено...

Я на API пишу, ни разу не пользовался обновляемым значением. Буду изучать вопрос

А обновляемое значение на API точно работает? А то читал где-то, что бессмысленно держать во вспомогательных переменных какие-нить временные данные...

Скрин сброшу как только появится эта ошибка. Стоп с проскальзыванием, но небольшим.
А не срабатывает потому, что в настройках агента стоит Ждать исполнения 1 бар (минутный), автозакрытие 2 бара. А ошибка если и вылазит, то где-то через несколько часов

Скрин в прикрепленном файле
Примерно в 17-50 скрипт перевернулся и выставил стопы, скажем, около 102 000.
В 18-45 стоп не сработал, т.к. цена стоп-приказа была все еще около 102 000
А после 20-00 волатильность сильно снизилась и значение стоп-цены упало до 101 800. Скрипт в очередной раз совершает пресчет и вдруг обнаруживает, что в 18-45 цена хай свечи был где-то 101 850. А это значит, что мы пропустили выход из позиции. И выдает ошибку о пропуске сигнала.

Вот какую бяку мы имеем с адаптивными стопами... Поэтому и встала задача зафиксировать стоп в момент входа в позицию

ну вам уже выше пояснили. не берите текущую волатильность а берите волатильность на момент входа.

Не пойму как зафиксировать волатильность на момент входа ((((

нужно ее просто запомнить в ОЗ. Если это визуалный редактор.

Да, я уже понял как решить проблему - через кэш, спасибо. А скрин выложил т.к. обещал)

В боевом режиме только через кэш или записывать на диск
http://rusalgo.com/article/kesh-skriptov-dlya-chaynika-3