Удалось кому подружить данную связку ? суть в том что хочу запоминать каждый день оценку портфеля в определенное время, реализовано стандартно - логика - на обновляемое значение а на вход - оценка портфеля, но трабл в том что оценка портфеля поменялась - и обновляемое значение на всей истории тоже. Есть кто нашел как обойти ?

У оценки портфеля нет истории, а следовательно не получится. Если делать, то свой индикатор с сохранением истории в файл.

Печально, но у обновляемого значения есть история, по логике если он запомнил в 12 часов допустим то должен сохранять а не менять когда время уже больше 12

в файл писать, потом читать и на график. Только так.

Почему у ОЗ не своя история, получается ОЗ спрашивает историю у источника на момент события на каждой свече, но зачем, думаю ОЗ надо переделать, что бы у него была своя независимая история.

проблема не в истории ОЗ а в истории оценки портфеля. Ее нет. А ОЗ заполняется каждый раз заново на каждом пересчете.

В этом и проблема, что оз берет историю заново на каждом перерасчете из источника. А по идеи лучше бы он брал только один раз - когда ему положено и хранил её до следующего раза, а не брал на каждом перерасчете заново

ну видимо придется мне сейчас открыть тайну . Скрипт в тслабе не может сохранять свое состояние между пересчетами. Все заново создается и рассчитывается каждый раз. И по другому не будет, так как это придется делать новый тслаб видимо

я тоже давно мечтаю о глобальном ОЗ...

ну это вы хотите из москвича сделать порш. Вряд ли получится. Ездить можно, но не очень быстро.

забавно. В школе на паскале учился программировать (азы) даже сейчас помню - присваиваешь в начале букве статус переменной, а потом алгоритм ее хоть тысячу раз за скрипт меняет, исходя из условий... ))))

А у блока "формула" тоже нет истории (памяти)? только у источника с сервера или с текстовика...верно?

у блока формулы история зависит от того, что в блоке формула, если там снова портфель, то нет, а если данные блока Закрытие - то конечно есть.

корень проблемы в том, что баланс счета не имеет истории в тслабе. и никакие ОЗ его из воздуха не достанут. Если его не писать куда либо самостоятельно, его не будет. Вот и все.

Родион, здравствуйте!
Возникла проблема http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=69713#Post69713
Если кратко, то стоп рассчитывается пропорциональной ATR. Поскольку окна расчета скользящее, то в течение дня значение ATR может меняться (в т.ч. по уже открытым позициям). Т.к. стоп-приказ - это условная заявка, то выставляться она должна на каждом пересчете. И размер стопа тоже должен рассчитываться на каждом пересчете.
В результате, в реальной торговле часто случается ситуация, что чуть ли не на каждом пересчете выставляется стоп-приказ с новым размером стопа, что доставляет некоторые проблемы.
И захотелось как-то "зафиксировать" размер стопа для уже открытой сделки.
Мне подсказали воспользоваться "Обновляемым значением"
Но судя по вашей фразе, обновляемое значение мне не поможет, т.к. не сможет запомнить, какой был размер ATR со скользящим окном на последнем баре на предыдущем пересчете. Это так?
Может, чем-то другим воспользоваться?

Как раз ATR это индикатор, а так как он имеет в своих расчетах значение закрытия бара, то он имеет историю и поэтому в вашем случае эту проблему можно решить при помощи ОЗ. Все зависит от скрипта и его логики. Что вы хотите и как вы хотите что бы у вас срабатывал стоп?! И вам если мне не изменяет память подсказали как это сделать зафиксировать стоп!

Точно, подсказали. Подсказали использовать обновляемое значение. А теперь подсказывают, что в этом нет смысла... Вот и пытаюсь разобраться



Нужно сразу было предупредить, что я не тестирование на истории устраиваю. Это боевой скрипт, работающий в реале. У меня скачивается история из 1000 минутных свечек, которые участвуют в расчете ATR. И мне нужно значение ATR за все тысячебарную историю, именно на крайнем (текущем) баре. И это значение используется в стопе.
Через минуту скачивается следующая порция из 1000 минутных баров. И значение ATR будет немного другим, чем на предыдущем пересчете (т.к. сдвинулось окно расчета). А значение ATR[бар-1] меня не устраивает, т.к. в расчете будет участвовать не 1000, а 999 баров (что даст опять же другое значение).

И что толку, что скачиваемые бары имеют свою историю OHLC, если я полностью использую в расчете все 1000 скаченных баров. Чтобы в моем случает воспользоваться этой историей, нужно скачивать не 1000 баров, а 1000 + максимальное время в позиции. Тогда можно будет из истории изымать первоначальные 1000 баров и по ним рассчитывать ATR.
А с этим есть две проблемы. Во-первых, не всегда понятно максимальное время в позиции. А во вторых, если держишь позицию хотя бы сутки, то скачивать придется не 1000 бар, а 1840 бар. При количестве агентов более 50 - это может нагрузить систему...

А на следующий пересчет Обновляемое значение, как подсказывает Родион, не переносится...

Да, ОЗ будет содержать только то, что посчиталось по тем свечам что подались в вашего агента. Если у вас история обрезается, то расчет АТР будет плавать. Просто потому что там ЕМА а она плавает по определению если у вас начальный бар изменился. На эту тему есть даже подробная статья. Так что если хочется запомнить, то как бы привязывайте стоп к цене входа в позицию. Она уже точно будет фиксирована. Тогда стоп будет стоять мертво. Ну или используйте индикаторы без ЕМА они ведут себя стабильно если истории БОЛЬШЕ чем период индика + время удержания позиции.

Хм... У меня вообще-то самописный индикатор расчета АТР, он не через ЕМА, а как медианна - первый бар не при чем...
А как, вы говорите, привязать стоп к входу в позицию?

Только все это пустое... Сегодня долго думал. Надумал только три способа фиксации стопа:
1. запись в текстовый файл и чтение из него.
2. обращение к предыдущей заявке (не разбирался детально, но, думаю, это должно уже быть как-то организовано
3. увеличить скачиваемую историю, чтобы потом вычленить постоянный промежуток баров для расчета

Родион, как считаете, какой из этих вариантов быстрее (кол-во агентов около 50)?
Есть ли еще варианты фиксации стопа?

я уже сказал. есть цена входа в позицию. ставьте стоп исходя из нее.

АААААА!!!! Уже себя тупым начал ощущать!!!
Я и привязываю: стоп-цена = цена входа +/- ATR
Только на каждом пересчете на крайнем баре величина ATR разная!!! И как ни привязывай к точке входа в позицию, стоп-цена на каждом пересчете будет разная! И от формулы расчета ATR это совершенно не зависит!!! Вы понимаете мою проблему????

если вы хотите стоп по АТр то цена стопа будет меняться. Что вас не устраивает? Если вы хотите фикс стоп, ставьте цена входа - 100 пп и все.

Не могу понять суть проблемы.

Уточню. Если что то там на истории что то вдруг стало рассчитываться иначе чем ранее, то у вас либо индикаторы с памятью типо ЕМА и АТР, либо вы просто даете мало истории. Поэтому где то в прошлом вдруг стоп может нарисоваться не так где положено и будет пропущенный типо выход. В визуальном редакторе лечится только длиной истории об этом уже сказали кажется раза 3. Если хотите давать мало истории используйте кэш скриптов и храните там что угодно.

Хм... Хочу, чтобы размер стопа был равен АТР в момент входа в позиции и после не менялся до выхода из позиции. В принципе, может и меняться - результат принципиально не меняется. Но тогда часто возникает ошибка "Пропущен сигнал", описанная в http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=69713#Post69713
А уже эта ошибка сильно портит мне жизнь(((
Единственное решение вижу в "фиксации" размера стопа на момент входа.

Повторюсь. У меня самописный АТР (без ЕМА - вместо него усредняю медианой). Никакой памяти нет! Окно расчета 1000 баров, и сколько ни давай истории на вход, хоть 5000 баров, в расчете текущего стопа используется только последняя 1000.

А что значит "кэш скриптов" (update: нашел про кэш http://rusalgo.com/article/kesh-skriptov-dlya-chaynika-1. Но это только при тестировании...)? И как он может помочь, если между пересчетами ничего не передается (update: Нашел!!! http://rusalgo.com/article/kesh-skriptov-dlya-chaynika-3)?

если нет ЕМа и истории достаточно, не должно ничего перерисовываться в прошлом. Если нет зависимости в логике от прошлых позиций. Потому как где-то в начале расчета могут искажаться расчеты из-за нехватки данных.

Видимо, я все-таки не смог донести до вас суть моей проблемы - никогда не умел объяснять(((. Предлагаю чуть подождать, как только вылезет моя проблема (а это бывает частенько), я приложу ее скрин с пояснениями

Родион! Нашел вашу статью http://rusalgo.com/article/kesh-skriptov-dlya-chaynika-3
Правильно ли я понимаю, что
ctx.StoreObject("Размер ATR", ATR); // сохранит данные в кэш, который можно будет использовать в другом пересчете?

var ATR = ctx.LoadObject("Размер ATR"); // а это выгрузит размер ATR из кэша?

да загрузит и выгрузит. Но я уже написал выше, если истории достаточно, АТР ваш не перерисовывается в прошлом и все такое, то ничего не будет изменяться. Стоп ставьте как цена входа+/- АТр на баре входа. Больше я не знаю что тут можно сделать еще более простым способом.

Если интересно, я вам пришлю скрин с комментариями, когда ошибка вылезет в следующий раз. Тогда будет понятна суть проблемы.

ок

Скрин в прикрепленном файле
Примерно в 17-50 скрипт перевернулся и выставил стопы, скажем, около 102 000.
В 18-45 стоп не сработал, т.к. цена стоп-приказа была все еще около 102 000
А после 20-00 волатильность сильно снизилась и значение стоп-цены упало до 101 800. Скрипт в очередной раз совершает пресчет и вдруг обнаруживает, что в 18-45 цена хай свечи был где-то 101 850. А это значит, что мы пропустили выход из позиции. И выдает ошибку о пропуске сигнала.

Вот какую бяку мы имеем с адаптивными стопами... Поэтому и встала задача зафиксировать стоп в момент входа в позицию