Привет всем! Заморочился следующей идеей: на рынке существует 3 переменных (цена, время и объем). Объем на фьючерсах по большому счету ничего не значит, рассматривать его имеет смысл на споте. Время - вообще ничего не значит в рамках торговой сессии. Как время влияет на действия участников рынка? Никак. Остается цена...

От этого и пляшем.

Появились следующие вопросы:
1. Если работать без привязки по времени, то варианта пересчета всего два: тики, либо покупка/продажа. Полгода назад визуальный редактор отказывался нормально работать в этих режимах. Что-то изменилось после обновления?
2. Вопрос запрета сделок внутри сжатой свечи. Т.к. при сжатии секунд, например, в 5-минутки, без этого запрета скрипт колбасит кучу сделок внутри свечи входа, делаем запрет на количество сделок больше, чем одна в 5 минут. Как разрулить этот вопрос без привязки по времени?

Позвольте с Вами не согласиться по вопросу объёма. Объём -это единственное, что влияет на сам факт изменения цены. А вот как Вы его сумеете "прочитать", от этого и будет зависеть успех или не успех вашего предприятия. Время, это производная в данном контексте, его нужно мониторить, но основное всё- же не здесь.

Спорная идея на самом деле. Время очень сильно влияет - начало, конец сессии, клиринг, время открытия Америки, новости и начало свечей популярных фреймов. Объем тоже влияет, особенно на расчетных фьючах у которых нет торгуемого базового актива.
А по вопросам это скорее ошибки в скрипте были.

ну не время непосредственно влияет. Влияет то что интенсивность торгов в это время растет. То есть все же объем влияет. Ну я полагаю

Всем спасибо за ваше ИМХО.