Спорная идея на самом деле. Время очень сильно влияет - начало, конец сессии, клиринг, время открытия Америки, новости и начало свечей популярных фреймов. Объем тоже влияет, особенно на расчетных фьючах у которых нет торгуемого базового актива.
А по вопросам это скорее ошибки в скрипте были.