День добрый!

Частенько сталкиваюсь с такой ситуацией, что робот делает очень достойный профит в день или неделю, а потом отдает существенную его часть в последующий период - опять же 1-2 дня или неделю.
Применительно к трендовику особенно.

Кто-то уже пробовал анализировать максимальные доходности в день/неделю по скрипту?

Моделирую ситуацию - в понедельник скрипт зарабатывает 8% профит на одном сильном движении. По статистике максимальный доход за неделю на истории по этому скрипту - 7-9%. Логично скрипт приостановить или хотя бы снизить на 20-30% объем средств, которым он управляет. В принципе должно коррелировать с "жизнью" - после сильного движение обычно идет консолидация, которая чаще пилит профит...

Только за последние 3 месяца 4 раза с таким сталкивался как на недельных так и на дневных интервалах работы.

Также подскажите, как можно выгрузить статистику по скрипту:
максимальный доход за день, неделю...

задачу могу более четко описать, но думаю идея понятна.

В идеале можно было бы поставить тейк по скрипту, на основании статистики за 2-3 года работы, при условии достаточной частоты сделок и представительности статистического анализа.