А столь ли критичны данные финама, если планируется использовать только цену и объем, для начала + большое количество сделок, либо отработка импульса, который по определению будет иметь некое усреднение по ряду секундный свечей..
???
Просто я, пока работал с минутами, разницы с данными Открытия не находил - все пуля в пулю....
пуля в пулю? А был ли написан скриптик который сверяет два источника??? Вот только скриптик может сказать точно, а на глаз оно нехорошо и глазу доверия никакого нет
Я ориентировался на минутный интервал и формулу "Закрытие1-Закрытие2" (соответственно закрытия от двух разных источников) + к этому несколько раз сверял визуально наложенные друг на друга графики от двух источников с разной цветовой заливкой - хорошо помогает выявлять минимальные отличия + сдвиги графика и и т.п.
Нигде различий критичных не находил. Разность в склейке между контрактами - присутствует. По закрытиям все четко бьется - формула с 2013 года выдает "0" за исключением нескольких дней до экспирации.
Я не спорю, что данные финама гавно, но сам убедиться в этом пока не смог - повезло наверное...)))
Предыдущий топик
К началу
