+

шаманская тема работает. Но времени вы потратите много дороже

Rezident активно использует. Он об этом собственно и не скрывает.

И, на сколько я понимаю, это актуально, если подключение плаза? - через квик это бесполезно или работает?

Тяжелый вопрос. Я использую только накопленные данные в виде склейки, правда давно это делал. Но гемо****а там просто много, и причем У меня брокер 32 бита, поэтому особо эта синтетическая склейка мне не подходит, так как одного гига оперативы(Которую использует ТСлаб для 32бит) хватает 15 сек т/ф загружать максимум 2 недели данных, а это как говорится просто капля в море!

Для меня вопрос в другом - можно потратить время и выгрузить за сколько хочешь данные с Финама, к примеру. Там не будет направления, но будет объем и достаточно корректные данные по цене, позволяющие отработать систему основанную на этих двух вводных (Цена + объем).
И на этапе разработки можно спокойно подгружать данные в 64 битную систему...Она потянет.

Я понимаю, что добавляя данные о направлении сделок можно сделать систему существенно лучше, однако если я работаю через квик такие данные в реальной торговле будут в ТСлаб или это доступно только при прямом подключении?...

тики лучше качать гидрой с сайта ртс. Они хоть без направления, НО не будет туфты которую сует финам. Далее, их как то нужно будет конвертить в свечи или в удобочитаемый для тслаба формат. Гидра поддерживает конверт в свечи как я помню. Но долго это... было это нереально долго все :), да и зависало с завидной стабильностью. Возможно сейчас ускорили, так как я давно не пользую сей продукт.

Любой брокер сейчас дает тики с направлением. И сохраняются они в кэшэ тслаба.

А столь ли критичны данные финама, если планируется использовать только цену и объем, для начала + большое количество сделок, либо отработка импульса, который по определению будет иметь некое усреднение по ряду секундный свечей..

???

Просто я, пока работал с минутами, разницы с данными Открытия не находил - все пуля в пулю....

Спасибо! Попробую в гидре разобраться.

пуля в пулю? А был ли написан скриптик который сверяет два источника??? Вот только скриптик может сказать точно, а на глаз оно нехорошо и глазу доверия никакого нет

Я ориентировался на минутный интервал и формулу "Закрытие1-Закрытие2" (соответственно закрытия от двух разных источников) + к этому несколько раз сверял визуально наложенные друг на друга графики от двух источников с разной цветовой заливкой - хорошо помогает выявлять минимальные отличия + сдвиги графика и и т.п.
Нигде различий критичных не находил. Разность в склейке между контрактами - присутствует. По закрытиям все четко бьется - формула с 2013 года выдает "0" за исключением нескольких дней до экспирации.

Я не спорю, что данные финама гавно, но сам убедиться в этом пока не смог - повезло наверное...)))