Здравствуйте уважаемые алгоритмисты!

Возникла трудность в корректном расчете индикаторов при тестировании стратегий на больших таймфреймах в результате склеевания фьючерсов.
Хотелось бы иметь в TSlabe возможность скорректировать разницу между фьючами при склейке через меню добавления источников. Например задать величину на разницу между контрактами и автоматически выравнивать разницу (спред) между контрактами путем понижения или повышения значений прошлых контрактов.
Возможно есть другие способы?

боюсь никто не понял что выхотите, но вы что то хотите чего нет в тслабе

Твоя задача понятно. Кажется какой вид графика можно скачать как специфический источник... Т.е. это не совсем работа ТС лаб - он всего лишь обрабатывает цифры текстового файла, или потока данных с сервера.

А вот найти у брокера настройку, при которой он будет совмещать данные разных фьючерсов не склейкой по фактической цене, а подгонкой старого фьючерса в соответствие с ценой открытия нового - в какой-то книжке читал, что такое делают.

Однако! Расчет всех индикаторов будет некорректный, уж извини без поясненний.

Если для тестирования будешь брать достаточно большой период и будешь в условиях сделки запрещать открытие в день до Гэпа между фьючерсами - разница с реальностью будет небольшой. Своего рода проверка на крепость алгоритма получится. Поэтому лучше просто не заморачиваться.

с незаморачиваться категорически не согласен! понимание того как алгоритм будет вести себя в реальных условия это дополнительно не слитые деньги в реале. и заморочится нужно не только запретом входа но и закрытием существующих сделок до даты экспирации, не то залетишь на нехилую гранату от брокера на фьючах с исполнением.

а делать склейку в один файл нет смысла. достаточно скачать 3месяца каждого фьюча и правельно по датам подключить их в источнике.

То что перекладываться из одного контракта в другой на экспирации понятно, но что делать, если при переходе на новый контракт, к примеру, гэп в сторону 200 дневной МА, и в условиях входа/выхода на пересечении этой МА, будут возникать ложные сигналы на вход/выход.
Поэтому пожелание к разработчикам добавить в меню подключения источника по датам возможность корректировки спреда между старым и новым контрактом, т.к. вряд ли брокер будет на этом заморачиваться.
Ну и еще раз вопрос к алгоритмистам, если есть алгоритмы торгующие фьючерсами на больших тайм фреймах "день", "неделя" и т.д., как корректируете спреды между контрактами при расчете индикаторов?

Вы извините, а вы представляете себе, как это сделать???? Я думаю нет!! Поэтому Если у вас индикаторная система, тестируйте отдельно каждый контракт. А цены на фьючерсы из контракта в контракт, бывают очень сильно отличаются, и представить их к одному ценовому ряду это будет сложно, если изменять только все цены во всех фьючерсах, и по всему временному ряду, что при любом раскладе изменит ваши расчеты и расчеты ваших индикаторов!! Так что думаю в вашем случае лучше всего, как я и сказал тестировать по каждому контракту отдельно, свои алгоритмы!! Всех благ, и удачных трейдов!

Можно применить способ обнуления показаний индикаторов на дату экспирации ( либо за неделю до неё), т.е. новый контракт будет рассчитываться как с нового листа, что не всегда плохо, т.к. ликвидность на новом контракте появляется примерно за неделю до того как, а на старом идёт в этот же период на спад. Взгляните на вопрос с такой стороны.

Идея может быть спорная, но считаю нюансы смены контраков следует детально проработать, особенно если торговать большие таймфреймы.

Представляется след. образом: в меню источник/+/добавить дополнительный источник/ рядом с датами дополнительная колоночка для ввода корректировки спреда в пунктах, ну и вся история фьючей корректируется относительно этой величины

"тестировать по каждому контракту отдельно" пока так и делаю, но на больших таймфреймах зона неликвида (до перехода на контракт) в целом влияет на значения индикаторов со всеми вытекающими.

ИМХО. Блокируешь вход за разумно достаточный период до экспирации на исторических данных, закрытие по времени за 1 день до экспирации и не паришь себе мозг. Существенно на нормальную и прочную трендовую систему искажения повлиять не должны.

+ дневной таймфрейм - Вы уверены, что стоит создавать систему с таким фреймом, если у вас всего ликвидных 60-70 периодов для принятия каких-то решений... Может лучше посмотреть на СПОТ (акции).

З.Ы. Индикатор разогнался к экспирации))))) гыгы. Очень нелогично.

Удачи в торгах.

Спасибо за ответы.
"+ дневной таймфрейм - Вы уверены, что стоит создавать систему с таким фреймом, если у вас всего ликвидных 60-70 периодов для принятия каких-то решений..."
согласен, но во фюьчах есть свои +, ну в случае с фьючерсом на индекс РТС на СПОТЕ не получиться)), поэтому и заморачиваюсь. Можно еще брать сигналы с базового актива, еще не пробывал.

На меньших таймфреймах пока ничего не нашел)

"Индикатор разогнался к экспирации))))). Очень нелогично", не суть если будет профит.

Уж без полит корректности...имеющий уши - услышит!

Удави Вам в торговле - она понадобиться(