Originally Posted By: Firestarter
То что перекладываться из одного контракта в другой на экспирации понятно, но что делать, если при переходе на новый контракт, к примеру, гэп в сторону 200 дневной МА, и в условиях входа/выхода на пересечении этой МА, будут возникать ложные сигналы на вход/выход.
Поэтому пожелание к разработчикам добавить в меню подключения источника по датам возможность корректировки спреда между старым и новым контрактом, т.к. вряд ли брокер будет на этом заморачиваться.
Ну и еще раз вопрос к алгоритмистам, если есть алгоритмы торгующие фьючерсами на больших тайм фреймах "день", "неделя" и т.д., как корректируете спреды между контрактами при расчете индикаторов?


Вы извините, а вы представляете себе, как это сделать???? Я думаю нет!! Поэтому Если у вас индикаторная система, тестируйте отдельно каждый контракт. А цены на фьючерсы из контракта в контракт, бывают очень сильно отличаются, и представить их к одному ценовому ряду это будет сложно, если изменять только все цены во всех фьючерсах, и по всему временному ряду, что при любом раскладе изменит ваши расчеты и расчеты ваших индикаторов!! Так что думаю в вашем случае лучше всего, как я и сказал тестировать по каждому контракту отдельно, свои алгоритмы!! Всех благ, и удачных трейдов!