То что перекладываться из одного контракта в другой на экспирации понятно, но что делать, если при переходе на новый контракт, к примеру, гэп в сторону 200 дневной МА, и в условиях входа/выхода на пересечении этой МА, будут возникать ложные сигналы на вход/выход.
Поэтому пожелание к разработчикам добавить в меню подключения источника по датам возможность корректировки спреда между старым и новым контрактом, т.к. вряд ли брокер будет на этом заморачиваться.
Ну и еще раз вопрос к алгоритмистам, если есть алгоритмы торгующие фьючерсами на больших тайм фреймах "день", "неделя" и т.д., как корректируете спреды между контрактами при расчете индикаторов?