с незаморачиваться категорически не согласен! понимание того как алгоритм будет вести себя в реальных условия это дополнительно не слитые деньги в реале. и заморочится нужно не только запретом входа но и закрытием существующих сделок до даты экспирации, не то залетишь на нехилую гранату от брокера на фьючах с исполнением.

а делать склейку в один файл нет смысла. достаточно скачать 3месяца каждого фьюча и правельно по датам подключить их в источнике.