Твоя задача понятно. Кажется какой вид графика можно скачать как специфический источник... Т.е. это не совсем работа ТС лаб - он всего лишь обрабатывает цифры текстового файла, или потока данных с сервера.

А вот найти у брокера настройку, при которой он будет совмещать данные разных фьючерсов не склейкой по фактической цене, а подгонкой старого фьючерса в соответствие с ценой открытия нового - в какой-то книжке читал, что такое делают.

Однако! Расчет всех индикаторов будет некорректный, уж извини без поясненний.

Если для тестирования будешь брать достаточно большой период и будешь в условиях сделки запрещать открытие в день до Гэпа между фьючерсами - разница с реальностью будет небольшой. Своего рода проверка на крепость алгоритма получится. Поэтому лучше просто не заморачиваться.