Привет друзья! Хотелось бы предложить свои наработки а так же готовые торговые системы. Есть как трендовые системы, так и системы которые не зависят от тренда. Индикаторные и абсолютно технические алгоритмы без индикаторов.

Выкладываю результаты по нескольким системам. А так же результаты в оптимизации, что бы отбить мысли о подгонке системы.

Стоимость одной торговой системы 10 000 рублей.

Стоимость портфеля из 5-ти алгоритмов 40 000 рублей

Стоимость портфеля из 10-ти алгоритмов 70 000 рублей

Если будет требоваться больше торговых систем в готовом виде на данный момент имеется около 20 алгоритмов. Системы для РТС, СИ, Сбербанка.

Готов предоставить все необходимые данные и нужную информацию.

По всем вопросам и предложениям пишите на temalobanov2012@yandex.ru

С Уважением, Артем!

Вот еще пример торговой системы без индикаторов по сбербанку

Какие-либо системы на агенте стоят?

Около 5-ти торговых систем сейчас в работе.

Лично мне нет. Но уверен, кого то это обязательно заинтересует.

Хорошо понял!Спасибо.

Хоть пару агентов по текущему контракту выложи, пожалуйста!

Вот 5 ботов стоят с начала февраля. последнему пришлось поменять имя, стата обновилась. баланс 200 000р. то есть это примерно по 7.5% за месяц, если без учета последнего бота.

Хм. Интересно, а что за торговые идеи!?Я может что нибудь прикуплю, если есть неэффективности рынка. напишите мне на почту wolhara2010@yandex.ru

Да, есть найденные неэффективности. Хорошо, напишу и скину краткое описание что и зачем

ммм, ааа, эээ, а у всех такая средняя сделка малая ?

Не совсем понял. Поясните

Средняя сделка менее 0,1%

Нет не у всех.Но меня волнует, что бы средняя прибыль была больше среднего убытка, а не его% В каждой системе имеется фиксированный лось, и риск на сделку не переваливает за 0.2% от депо. если дать волю, то конечно% вырастет, но и просадка вырастет. не всегда, но на практике так.

http://prntscr.com/6olgu4
я про этот показатель, к примеру все что менее 0,1% я не рассматриваю, так как прочности нет, то что менее 0,15% я в торги не пускаю - опять же прочности нет.
Проскальзывание - какое в тесте?

Да, безусловно 0,1 это очень мало. Тут согласен. Проскальзование стоит 15-20 по ртс. Иногда использую грубый метод,(зависит от системы) так как проскальзование не всегда отражает, а точнее никогда не отражает реальность, то иногда комиссию считаю вручную и допустим за год система дала 100%. то вычитаю 20-30% дохода-комиссия брокера и биржи. Но, тоже зависит от того сколько сделок и какие параметры в алгоритме

Тогда зачем продаете со средней сделкой менее 0,1% ?

Вы о чем? внимательнее посмотрите. мин средняя сделка от покупок и продаж 0,4

Frend, дорогой, люди продают, потому что реальные перцы свои алгоритмы не выставляют на продажу......
Я бы вот тоже продал, но как начнут смотреть на мою среднюю прибыль на сделку...... а алгоритм последние пол года зарабатывает, не без просадок конечно же:)))))

Я про среднюю сделку которая и генерирует прибыль, т.е. средняя сделка вообще а не от покупки/продажи, конкретно на скрине который я прикладывал она 0,09%
http://prntscr.com/6otqpc
http://prntscr.com/6otqu3

Пол года не показатель.

Теперь понял о чем вы. Нет на этот показатель я внимания не обращаю. у каждого свой подход.

Всем привет!Ну, что сказать. Купил у этого человека одну идею. Очень понравился подход Артема, все быстро и без лишних слов.
Что будет на реале посмотрим, так как будем перекладывать на код данную идею. А так все устраивает, спасибо Артем!

Пожалуйста.Рад помочь.

Скинь не завесь год, а по скрину за каждый контракт отдельно, то есть Sbrf-3.15, sbrf 6.15, sbrf-12.14, sbrf-9.14, sbrf-6.14!! И хотя бы пару слов о нем, параметры много ли их, какие! Можно в личку!

Сам у себя что ли купил?

Если это не так, что то много продавцов Гоботов развелось

Тема, харош лепить картинки и скриншотики, поставь агент, повесь ссылку и отойди. Через пол года придешь, если будет зеленая горка, тут уже очередь образуется

это зря конечно. это важнейший показатель для любого трейдера

Не буду спорить, если он вам дает положительный результат, значит в этом есть логика. Я смотрю немного на другие показатели. Но спасибо за критику. Я учту

Не в положительном результате дело. а это показатель прочности системы, считайте что пойдет проскальзывание выше тестового на 0,09% и все, профит умер в 0, для примера поставьте проскальзывание 30 пунктов для ртс.

К чему такое проскальзование. 30 шагов по ртс. Вы торгуете какой суммой!?если вы торгуете 10 млн то конечно такое проскальзование может быть в каждой сделке. а если у вас на балансе 100 000 рублей то не понимаю к чему это все и такие усложнения.Вообщем ладно. тут мы немного не солидарны с вами.

Скорее меньше 0)
Поэтому эти системы по 10 тыс.

Прибыльные в других ветках по 40)))

Tema2012, покажите результаты с одним контрактом или напишите сколько контрактов было на картинках.

Торгуемый объем не более 70% от капитала.

Одним контрактом не покажете?

В реальных торгах я не торгую 1 контрактом. Вам скрин сделать, где 1 контракт торгуется?

Да ДА ДА ДА ДА ДА ДА!!! И СДЕЛАЙ ПО КАЖДОМУ КОНТРАКТУ ОТДЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КАКОЕ МОЖЕТ К ТЕБЕ ДОВЕРИЕ ЕСЛИ ТЫ НЕ ОТВЕЧАЕШЬ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ И НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕШЬ ПРОСЬБЫ ЗДЕШНИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ, ЕЩЕ И ЗАРЕГАН 2015 ГОДА! иЗВИНИТЕ КОНЕЧНО ЗА ФЛУД, ЕСЛИ УДОВЛЕТВОРИШЬ ВСЕХ В ПЛАНЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ, ТО И КЛИЕНТЫ ПОЙДУТ К ТЕБЕ!!

Касаемо параметров. их всего два. тейк и стоп лосс. система написана через лог формулы

Спасибо большое! Сделай пожалуйста скрин сделок и скрин свойств лаборатории или агента!!

Таблицу результатов из лаборатории.

Зачем так истерить?

Не пали систему!!!
Учтены гэпы и пр. неэффективности где вход в лабе будет отличатся от входа в реале?

Скрин сделок не могу.система без индикаторов, если посидеть помучиться можно будет понять в чем логика алгоритма.
Вот скрин лаборотории. всего 2 параметра: тейк и стоп для покупок и продаж

Вот результаты. параметры оптимизации скидывал в начале топика.

Артем, ты когда выкладываешь результаты ставь коммис:
1) если у тебя 30% прибыльных, то 30 пунктов.
2) если 50% сделок в +, и входы по рынку, то можешь 20 пунктов.
3) если у тебя 60-70% прибыльных сделок и входы и выходы лимитными заявками организованы - тогда можешь 10 ставить.

Приблизительно такой расклад будет близким к жизни.
Особо подумай над выходами на выходных - 3 или 4 марта прошлого года нельзя было выйти из позиции около 10000 пунктов на каждый контракт............ Случае по 3000-5000 в рамках года случаются регулярно.

Я не умею предсказывать будущее, делаю проще. что бы учесть все гэпы итд итп. скидываю с результатов 40-50% дохода.

Ты все же обозначь - какой размер комисии ты ставишь в своих скриптах, картинки по которым выложены выше.

Я так понял, что либо никакого, либо 10 пунктов...???

На счет комиссии у меня другой взгляд, но спасибо за критику.На счет таких ситуаций да они бывают.Но как я и писал выше работает не одна система и мой торгуемый объем под управлением не более 50%. Я попадал на гэпы, по счету серьезно не отражалось из-за риск менеджмента и в короткий срок убыток отбивался. Все зависит от того, кто как торгует. Примерно половина систем кроется после основной сессии половина не кроется и торгует круглые сутки

Те, картинки которые выложены выше 10-15 пунктов.

Результаты чего?
ФРТС? За какой период?
На один контракт не похоже. Результаты по сделкам объемом 5-10 контрактов?

Если не хотите показывать результаты по одному контракту без управления размером позиции, так и напишите. Я не настаиваю, имеете право.

2014 год. баланс 5000 рублей. 1 контракт

Какой инструмент?

Удобнее всего выкладывать кривую эквити (зеленые холмы), лист с результатами + сказывать размер комиссии, который заложен в скрипте - ответит на 80% основных вопросов...

Обычно один контракт без реинвестирования.

Это сбербанк