Нужно ли в торговых настройках скрипта указывать проскальзывание в шагах и %? Если нужно, то какие цифры туда вбивать?

Если используешь закрытие по стопу то надо!! Если нет то нет! Там уже по опыту , для внутридневной торговли я ставлю не больше 50(ели в шагах то 5 ), если с переносом на следующий день ставлю 150-200, по типу трендовых алгоритмов, то есть в шагах 15-20, знаю людей кто ставит 1000 пунктов когда лосит.

Совет пота и крови: обязательно нужно:)
1) не такую большую, чтобы брокер отклонил заявку за ее нерыночный характер (без понятия какая вилка у брокера, но такое сообщение выскакивает если подать цену на 50% от рыночной к примеру);
2) не такую маленькую, чтобы в случае резкого движения цены заявка не была исполнена (сквиз так называемый).

К примеру поставили на РТС 200 пунктов, Абама сказал "России 8 пакет санкций и блокировка счетов", РТС за 2-3 секунды улетит на 3000 пунктов - заявка не выполнится и будете сидеть с убыточной позицией.....

Рисковый парень! Круть!;)