В этом и кроется "загадка", что же принимать за "статистически значимое". Для нашего рынка нужно писать особенный учебник.
в статистике есть такое понятие как доверительный интервал. по числу наблюдений можно определить среднее-то есть матожидание и доверительный интервал для этого МО. Для малого числа наблюдений среднее может оказаться слишком приблизительной оценкой распределения с широким доверительным интервалом.
Поэтому статистически значимое = значит с заданным числом наблюдений можно утверждать что среднее лежит в заданных пределах и БОЛЬШЕ нуля, то есть в среднем мы зарабатываем. как то так
Родион, а если более конкретные ориентиры?:
1) вариант стендовика, длительность 2 года, 5 минут фрейм - статистически значимое количество сделок отдельно по лонг - от 150 к примеру.
2) скальпер 15 секунд - период 1 год, статистически значимое количество сделок - от 50 в день...
Какие-то такие приблизительные ориентиры можешь кинуть? или формулу расчета?
Признаюсь - учебник, который советовал еще не открывал, не успеваю:)
Предыдущий топик
К началу
