Originally Posted By: uprav
Originally Posted By: 777
Скрипт PivotPoint с оптимальным f 0,18 MSNG, тот что я выкладывал и написал, что положу 10000 рубл на ММВБ за 3 недели на реале, без шорта естественно, заработал 4.5% к 10000 чистыми. Итого 10450 на скрипте без индикаторов, на лонге в рынке вымывания цены. Пока сам не верю глазам, но математика работает .... М-её!

777, а f 0,18 общее значение за какой либо период истории, к примеру за 3 года? Я почему спрашиваю: я там выше считал за 3 года у меня к примеру по 1 системе 0,505 получалось, а если считать отдельно за каждый год, получался разброс от 0,112 до 0,513, каждый год по разному, поэтому по логике надо минимальное значение использовать, т.к. использование f>fопт-реального, ведёт к катастрофе.Что касается меня - то я закладываю риск 0,05-0,1 на каждой сделке, даже если f на истории показал 0,5. Какие мнения?

0,505 - Это хорошая система, ты это скрипт не выбрасывай. grin
Немного по другому поступаю. Делаю случайные выборки из истории по 100 сделок, Записываю для каждого f. Далее беру минимальное значение из всех. И считаю среднюю арифметич. всех.Если Z отрицат. беру минимальное значение из всех опытов. Если Z положительное беру что-нибудь по середине от минимального до среднего.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.