Скрипт PivotPoint с оптимальным f 0,18 MSNG, тот что я выкладывал и написал, что положу 10000 рубл на ММВБ за 3 недели на реале, без шорта естественно, заработал 4.5% к 10000 чистыми. Итого 10450 на скрипте без индикаторов, на лонге в рынке вымывания цены. Пока сам не верю глазам, но математика работает .... М-её!
777, а f 0,18 общее значение за какой либо период истории, к примеру за 3 года? Я почему спрашиваю: я там выше считал за 3 года у меня к примеру по 1 системе 0,505 получалось, а если считать отдельно за каждый год, получался разброс от 0,112 до 0,513, каждый год по разному, поэтому по логике надо минимальное значение использовать, т.к. использование f>fопт-реального, ведёт к катастрофе.Что касается меня - то я закладываю риск 0,05-0,1 на каждой сделке, даже если f на истории показал 0,5. Какие мнения?
Предыдущий топик
К началу
