Petro, лучше сам найди ответ на этот вопрос - мускул вырастит:
1) берешь лабораторию и агента рядом ставишь и каждую сделку отсматриваешь и анализируешь - почему результаты отличаются (если разница между агентом и лабораторией) - проскальзывание, открытие не там, индикатор не так работает, стоп не пододвинулся и т.п.
2) если сделал скрипт на относительно короткой истории, а теперь он даже на лаборатории сливает -
а) на сколько сливает - в рамках исторической просадки или нет (т.е. может это просто период, когда логика скрипта и не должна зарабатывать), если за рамками исторической просадки - возьми историю с 2009 года, посмотри как себя скрипт вел все это время.

По началу делаешь скрипт на небольшой истории (года 2), затачиваешь его под рынок 2-х лет, а когда начинаешь смотреть на реальных новых данных - он льет, такое бывает. Значит логика скрипта имеет слабое мат ожидание, или ошибка, или переоптимизация под историю...